VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-07-09]
「夏枯れモード」とはいえ、少しばかり盛り上がりが必要だったのか、強いて言えば金利をネタに跳ねたVIX指数も、週末に入る頃には落ち着きを取り戻しました。VIXオプションの時間価値も、結果的には順調に剥がれました、という総括になってしまいます...
VIX指数
VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-09]
VIX指数は反落し16.18で週末入り。アジア時間の後半から緩み基調。ＮＹ時間で一昨日の水準まで戻す。期間構造も手前から順に沈み込む形。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-08]
VIX指数は続伸し19.00。盛り上がりは欧州時間で上は21.29まで。その時間帯でも逆行はスポット－７月限のみで、めくれ上がるにはやや火力不足。引けでは順行へ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-07]
VIX指数は反落し16.20。前日比▲0.24のうちロール効果は＋0.36程。金利を見ながらの上への展開も17.64まで。NYが開けてからは株の動き方で落ち着きを取り戻す。各VIX先物はほぼ変わらずでの引け。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-07-02]
７月限サイクルも折り返し地点に到達。VIX指数は15pt台を推移するなか、時間価値は順調に剥がれ、７月限のトップは１ｐｔの半ばまで減衰。結果的には雇用統計もほぼ無風で通過し、夏枯れモードに入りました。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-02]
VIX指数は続落し15.07で長い週末入り。イベント通過後は緩んだものの、ＮＹ時間中にその分は押し戻しての引け。最後は各VIX先物もほとんど変わらずの位置へ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-0701]
VIX指数は続落し15.48。下半期スタートも指標待ちか漸減の展開。期間構造は手前から沈むスティープ化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-06-30]
VIX指数は反落し15.83。ロール効果+0.40を跳ね返しての素直な下降で前日比▲0.19。先物も手前から順に沈む。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-06-29]
VIX指数は続伸し16.02。前日比＋0.26のうちロール効果は＋0.41程。特に山場もなく、ＮＹ時間に入ってから静かにロール分をこなした形。期間構造は水準を少し切り上げてのフラット化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-06-28]
週明けのVIX指数は反発し15.76。前週末比＋0.14のうち、ロール効果は＋1.29程。VIX先物は今日は期先が沈み若干フラット化。とはいえその沈みも期間構造線上の滑落程度。