VIX指数とは

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-10-25]

週明けのVIX指数は反落し15.24。週末を挟んだロール効果+0.95を跳ね返しての前週末比▲0.19。テスラ要因とはいえ株が上に行くなら、一応は緩んでおくか、という展開。期間構造は水準を切り下げスティープ化も伸展。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-10-19]

10月19日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅拡大。速くも前回のボトムを抜いてきました。ここから先は、年末に向けてのチキンレースの趣きもありますね。ただ前回のボトムも水準としては大したことなかったので、そんなに警戒感はないかもし...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-10-22]

波乱なく10月限が締まった後も、しばらくは緩み基調。週の終わりにパウエルの発言で少し盛り上がったものの、大勢は変わらず。第1限月となった11月限はすでに20ptを切っており、ATM近傍での時間価値もすでに1pt台です。ルーズになっているの...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-10-22]

VIX指数は反発し15.43で週末入り。パウ砲で跳ねるも上は16.39まで。期間構造は若干水準切り上げ。フラットラインは引き続き25台前半で推移。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-10-21]

VIX指数は続落し15.00。一瞬15を切る局面も。いずれにせよコロナ後最低値を更新。期間構造は手前から順に垂れる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-10-20]

VIX指数は続落し15.49。上は15.89、下は15.29と狭くおとなしい動き。期間構造は若干の水準切り下げ。先物10月限は15.35で通過。コロナ後最低値を更新しての足型を残す。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-10-19]

VIX指数は続落し15.70。いよいよ終値でも15台へ。コロナ後はだいたいこのあたりが下限でしたが今回はどうでしょうか。期間構造はほぼ変わらず。先物はいずれも構造線上の滑落程度。オプション10月限は取引終了。先物は残り半日強。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-10-18]

週明けのVIX指数はほぼ変わらずの16.30。週末を挟んだロール効果は+1.14あるものの前週末比▲0.01。先物は手前12月限までは沈み、期先は伸びてのスティープ化。10月限は残り1日半強。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-10-12]

10月12日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅拡大。VIX指数には、週初に多少暴れは見られたものの、プレーヤー各位はポジションとしては粛々とショートを載せていたということになります。まだまだショートの積み上がりを心配するレベルで...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-10-15]

来週には締めを迎える10月限は、すでに16pt台に入ったスポットに引きづられ、ATMは17pt台前半、近傍の時間価値も50pt台とすでに終盤モード。すっかり落ち着きを取り戻してしまったVIX市場を象徴しています。先週末も、その前週からの減...
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