VIX指数とは

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2020-11-24]

ようやく発表となった11月24日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でほぼ横ばい。若干ショートポジションが縮小しているが誤差の範囲。夏からのトレンドが出ない状態はまだ継続中といったところ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-11-30]

週明けのVIX指数は緩み20.57。欧州時間までの荒れも上は22.89。前週末比▲0.27だがロール効果+0.96程を跳ね返しての下降。期間構造は月次モノに限れば第6限月の5月限まで順行へ。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2020-11-24]未発表

11月24日付の非商用トレーダーポジションは感謝祭のため未発表。明朝更新します。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2020-11-27]

株式が真空地帯を駆け上がる中、VIX指数も下へ。時間価値の水準も漸減。12月限ではすでに2pt台にかろうじて乗る程度。その割にはVIX先物の期間構造にはさほど大きな動きは見られない。上も下も怖いので、少なくとも期先では水準を大きく動かした...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-11-27]

休暇明けのVIX指数は続落し20.84で週末入り。短縮営業で期間構造も小動き。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-11-26]

米国マーケットは感謝祭で休場。先物市場は前場のみ。SP先物は若干の調整が入っていたが、VIX先物は手前が少し反応した程度。数値としては以下の通り。 2021年8月限 25.75(取引なし)2021年7月限 25.65(取引なし)20...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-11-25]

VIX指数は続落し21.25で休暇入り。休み前のイベントを駆け足でこなし一服感。期間構造は水準切り下げも、全区間順行には至らず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-11-24]

VIX指数は続落し21.64。株につられて21台に到達したが、先物での反応は手前のみ。期間構造のフラットラインは引き続き25台後半で推移。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-11-23]

週明けのVIX指数は緩み22.66。前週末比のロール効果が+1.03程度あった中での▲1.04。短期での緩みは大きいが、期間構造にはさほど動きはない。緩みはごく短期のものに留まったとみるべきか、前週末の引けベル前後の伸び自体、短期だけの動...
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2020-11-17]

11月17日付の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションが若干縮小。まだこの水準での足踏みか、という驚きもあるが、健全と言えば健全。株が調整気味でもVIX指数が上に跳ねていかないのは、ここのショートがあまり溜まっていないので反発力...
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