VIX指数とは VXXとは
このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数とは 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-04]
VIX指数は微減の17.97。前日比▲0.07のうちロール効果は＋0.43程。イベントからの金利プレイで上は18.90まで。その後ＮＹ時間を目一杯かけて落ち着きを取り戻し、期間構造もほぼ変わらずの位置まで。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-03]
VIX指数は反落し18.04。ＮＹ時間に入り一瞬暴れかけ20.44まで昇るも、結局は最高値更新の株に追随。期間構造は全期間順行に戻る。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-02]
週初＆月初のVIX指数は続伸し19.46。唐突な金利プレイで上は19.87まで。とはいえ前週末比＋1.22のうち、ロール効果で＋1.35程。期間構造は水準を切り上げてのフラット化。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-07-27]
７月27日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅拡大。前週が「５月25日を超えてのショート幅縮小」だったところから、「２月16日を底にポジションの手仕舞いが進展中」という判断に変更したところ、そこからの反落。再度判断を変更するのもお...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-07-30]
場中ではVIX指数が２０を超えることもあった一週間。それなりに上下動があったものの時間価値の減衰は順当に発生。第１限月となった８月限のATM近傍ではすでに２ｐｔを切るところまで。期間構造も水準の切り上がりはあったものの、むしろスティープ化...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-30]
VIX指数は反発し18.24で週末＆月末入り。前日比＋0.54のうち、ロール効果は＋0.44程。前日引け後からのアマゾンに引っ張られながらも、上は欧州時間の19.72まで。期間構造は水準切り上げも、ほぼ全期間で順行は維持。
VIX指数 マーケット 今週のマーケット[2021-07-29]
VIX指数は続落し17.70。前日比▲0.61のうちロール効果は＋0.43程。今週のうちでは最もおとなしめの上下動。期間構造も手前から沈む。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-28]
VIX指数は反落し18.31。前日比▲1.05のうちロール効果は＋0.44程。イベント通過も一昨日の水準までは戻らず。期間構造は手前から垂れる。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-27]
VIX指数は続伸し19.36。上は20.44と再度20超えを試すも定着せず。期間構造は手前から順に持ち上がる。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-26]
週明けのVIX指数は反発し17.58。前週末比＋0.38のうち、週末を挟んだロール効果は＋1.43程。アジア時間までは荒れ模様だったものの、次第に落ち着きを取り戻す。期間構造も、手前の８月限は沈むなど。