VIX指数とは

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-01-26]

VIX指数は続伸し31.96。会見中から跳ねるも上は33.04で、本日も前日のトップを超えず。期間構造は、会見前は26台半ばのフラットの位置まで戻していたところからの反転。逆行継続。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-01-25]

VIX指数は続伸し31.16。昨日の流れはアジア時間早々に台無しにされた後、NY午前に更に盛り上がってから午後に落ち着くおなじみの展開。上は35.85と前日のトップは超えず。期間構造は先物は一様に持ち上がる形で逆行継続。なお、CBOE公表...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-01-24]

週明けのVIX指数は続伸し29.90。NY時間に入ってから改めて上を攻める展開は相変わらずで上は38.94まで。ところが午後に入ってから急速に緩み基調へ。前週末比+1.05のうち週末を挟んだロール効果が+0.95程という位置まで戻す。先物...
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2022-01-18]

1月18日の非商用トレーダーポジションは、ネットショートポジションの縮小。2週続けての縮小でネットショートが46,894枚。前週は「12月21日をトップにショートを積み上げる動き」からの反動でしたが、これが2週続くとなると、1月4日をボト...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-01-21]

休み明けからそろりと上への動きを始めた後、1月限の締め日を超えてからは遠慮なく跳ね、期間構造も一応はフラットからやや逆行へ到達して迎えた週末。ATM近傍の時間価値も軒並み4~5pt台まで届きました。昨年11~12月の跳ねから時を置いていな...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-01-21]

VIX指数は続伸し28.85で週末入り。本日もNY時間午後になってからほぼ一本調子での上げで上は29.79まで。期間構造はスポットの先走りにより、ややめくれ上がりも見られるものの、月次の先物間では概ねフラットでしょうか。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-01-20]

VIX指数は続伸し25.59。NY時間午後に入ってからはほぼ一本調子で上は25.89まで。期間構造は月次先物間ではかろうじて順行を維持するも、スポットは第5限月のあたりまで跳ねる。新サイクルは荒れめのスタート。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-01-19]

VIX指数は続伸し23.85。前日比+1.06のうちロール効果は+0.39ほど。前日の流れは欧州時間で落ち着いたものの、NY時間では改めて上下動。結局吹き上がって終える。期間構造はフラット化。先物1月限は22.79で通過。前月に続き20超...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-01-18]

休み明けのVIX指数は反発し22.79。久しぶりに金利を見ながら上は23.20まで。期間構造は水準切り上げ&フラット化も順行は維持。フラットラインは再度26に載せました。オプション1月限は取引終了。先物の着地は今月も先月より上になるでしょ...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-01-17]休場

本日のマーケットはキング牧師の誕生日で休場。VIX指数の算出は無し。VIX先物は前場で取引を終えました。前場終了時点での値は以下の通り。 2022年9月限 25.85 取引なし2022年8月限 25.85 +0.202022年7月限...
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