VIX指数とは

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-02-26]

週明けのVIX指数はほぼ変わらずの13.74。前週末比▲0.01のうち週末を挟んだロール効果は+0.65程。期間構造もほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-02-23]

VIX指数は続落し前日比▲0.79の13.75で週末入り。上は14.31、下は13.64と終日前日比マイナス圏での推移。期間構造も水準を切り下げてのスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-02-22]

VIX指数は続落し前日比▲0.80の14.54。前日引け後からの流れで下は14.12まで。期間構造は手前が沈んでのスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-02-21]

VIX指数はほぼ変わらずの15.34。前日比▲0.08のうちロール効果は+0.29程。期間構造は手前より奥が沈んでのフラット化。グラフ上の先物の数値はNVDAの前、指数は後。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-02-20]

休場明けのVIX指数は続伸し15.42。前週末比+1.18のうち週末・休場を挟んだロール効果は+1.21程。期間構造は手前が反応してのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-02-16]

VIX指数は反発し14.24で長い週末入り。前日比+0.23のうちロール効果は+0.33程。期間構造はほぼ変わらず。各先物の動きも構造線上の滑落程度。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-02-15]

VIX指数は続落し前日比▲0.37の14.01。方向感無く推移した後、引け間際に緩み基調へ。期間構造は手前から順に沈んでのスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-02-14]

VIX指数は反落し前日比▲1.47の14.38。一昨日の水準までは戻らず。期間構造は手前から順に沈んでのスティープ化。先物2月限は14.32での着地。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-02-13]

VIX指数は続伸し前日比+1.92の15.85。指標を経てNY時間に入ってからの跳ねで上は17.94まで。期間構造は手前から順に持ち上がってのフラット化。オプション2月限は取引終了。先物は残り半日強。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-02-12]

週明けのVIX指数は続伸し13.93。前週末比+1.00のうち週末を挟んだロール効果は+0.91程。期間構造は各先物それぞれ上へ。
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