VIX指数とは

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-11-23]

11月23日付の非商用トレーダーポジションはショートポジションの積み増し。もちろんこれは先週後半の跳ねは反映していないわけですが、23日時点では一気に10月半ばの水準にまで戻していたことも、その後の跳ねの一因だったのかもしれません。ある種...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-29]

週明けのVIX指数は緩み22.96。久々の通常の営業時間で上は25.69、下は21.71と終始前週末比マイナス圏で推移。先物も手前から順に垂れ、期間構造も目立つ逆行はスポット-第1限月間のみ。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-11-23]未発表

11月23日付の非商用トレーダーポジションは未発表。サンクスギビングで休日でしたからね。発表され次第更新します。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-11-26]

先週末に「欧州でのコロナネタで仕掛ける向きも、指数ですら20に届かず」と書いたのがフラグになったのか、「欧州でダメなら南アフリカだぜ!」とばかりに、サンクスギビング明けの薄いところが狙われました。期間構造もフラットに近く、先物各限月とも暴...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-26]

休暇明けのVIX指数は跳ね28.97で週末入り。スポットが走る中、先物は概ねフラットの位置へ。短縮営業で薄いせいか、引けベル後もバタつきましたが、ベル時点でのフラットラインは27あたり。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-25]休場

本日のマーケットはサンクス・ギビングで休場。VIX指数の算出は無し。VIX先物は前場で取引を終えました。前場終了時点での値は以下の通り。 2022年8月限 25.75 取引なし2022年7月限 25.70 取引なし2022年6月限 ...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-24]

VIX指数は反落し18.57で休暇入り。指標・議事録で多少盛り上がり上は20.96まで昇るも、NY時間後場には引き返す。期間構造はスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-23]

VIX指数は続伸し19.35。前日比+0.18のうちロール効果は+0.33程。上は20.91まで攻めましたが迫力不足。NY時間も後半になると押し戻されました。先物はほぼ全期間で水準を切り下げスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-22]

週明けのVIX指数は続伸し19.18。前週末比+1.27のうちロール効果は+1.04程。為替、金利の動きに比して反応が鈍かったところ、引けベル間際から猛追。先物も全限月前週末比プラス圏となって1日を終える。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-11-16]

11月16日付の非商用トレーダーポジションはショートポジションの縮小。2週続けて巻き戻しが発生しています。先物11月限がおとなしく着地した後、早々に上への動きが見られたのも、ポジション的にはこういう動きの背景があったこともあるのかもしれま...
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