VIX指数とは VXXとは
このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数とは 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-06-06]
VIX指数は反落し前日比▲0.77の13.96。特に山場もなく漸減で13台突入。期間構造も水準を切り下げてのスティープ化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-06-05]
週明けのVIX指数はほぼ変わらずの14.73。前週末比＋0.13のうち週末を挟んだロール効果は＋0.85程。上は15.29、下は14.66と狭いレンジでの上下動。期間構造は手前が若干垂れた程度。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-06-02]
VIX指数は続落し前日比▲1.05の14.60で週末入り。指標通貨で緩み基調。終値での14台突入はコロナ後初めて。期間構造も水準を切り下げてのスティープ化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-06-01]
VIX指数は反落し前日比▲2.29の15.65。ニュースフローで緩み基調。下は15.58まで掘る。期間構造も水準を切り下げてのスティープ化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-05-31]
VIX指数は反発し17.94。前日比＋0.48のうちロール効果は＋0.32程。期間構造はほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-05-24]
VIX指数は続伸し前日比＋1.50の20.03。ネタは債務上限問題とFOMC議事録。期間構造は奥はあまり動かず手前が伸びてのフラット化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-05-23]
VIX指数は続伸し前日比＋1.32の18.53。引き続きニュースフローで動き上は19.31まで。期間構造は奥は動かず手前のみ反応してのフラット化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-05-22]
週明けのVIX指数は続伸し17.21。前週末比＋0.40のうち週末を挟んだロール効果は＋0.80程。引き続きニュースフローで動くも幅は限定的。期間構造は手前より奥が沈んでのフラット化。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-05-19]
５月限が低値で終えた後、第１限月となった６月限はすでにATMが20を切っています。その近傍での時間価値もすでに２ptを切り、そこだけみると安定そのもの。しかし、期先にも目を向けると時間価値もATMもほとんど動いておりません。この期近と期先...
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2023-05-16]
５月16日付の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの縮小。前週から13,465枚縮小しての54,382枚のネットショート。債務上限問題のニュースフローで警戒感の出てきた日の数値ですが、ロング方向へのトレンドと言えなくもありませ...