VIX指数とは

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-05-11]

5月11日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でショート幅は縮小。マーケットの調整が本格的に始まったのは翌12日ですが、その前から少し巻き戻していましたよ、というデータ。ただ、調整自体は先週のうちに完了してしまったような感もあり、今週...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-05-14]

週初から少しきな臭くなった後、水曜のインフレ指標で一旦は跳ねたものの、すぐに落ち着きを取り戻しスポットも20ptを切ってしまうと、締めの近い5月限の時間価値も頂点ですら1ptを切るところまで減衰。また、残りの限月も、先週末の時間価値曲線と...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-05-14]

VIX指数は続落し18.81で週末入り。NY時間早々に20を切るとそのまま漸減。期間構造は水準切り下げ。手前では一週間ぶりにスポットを含め順行に戻り週を終える。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-05-13]

VIX指数は反落し23.13。NY時間に入ると値幅は大きいがほぼ前日比マイナス圏での動き。各VIX先物も水準を切り下げフラットラインも25弱あたりまで低下。引き続きスポットと第1限月は逆行。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-05-12]

VIX指数は跳ね27.59。指標発表から上へ向かう展開。めくれ上がった時間帯でのフラットラインは27弱。引けでは手前のVIX先物は26台前半で概ねフラットとなったもののスポットだけ攻め残る形。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-05-11]

VIX指数は続伸し21.84。NY時間開始前に盛り上がり上は23.73をつけるも、崩れきらない株を横目に20超えはキープしておくという程度の動き。期間構造の水準は切り上がるが、手前の逆行はスポットー第1限月間のみ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-05-10]

週明けのVIX指数は反発し19.66。NY時間午後に入ってから上への動きが加速。引けベル後も伸び上は19.75まで。各VIX先物は水準切り上げも2営業日前よりは下の位置。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-05-04]

5月4日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でショート幅は若干積み増し。引き続き足踏み状態。この一ヶ月は、トレンドの出ない状態が続いていますが、ゴルディロックスにはお似合いのポジション推移かもしれません。その分、跳ねは遠のきます。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-05-07]

株が調整に入ったかのように見えた4(火)でも、オプションの時間価値にはさほど動きはなかった一方、7(金)に雇用統計の悪化を受けてもなお株が騰勢を強めると、さっさと時間価値は剥がれた。結果、5月限の頂点での時間価値は110pt台まで縮む。ニ...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-05-07]

VIX指数は続落し16.69で週末入り。イベント直後もほとんど動かず、NY時間開始後は漸減。期間構造は水準切り下げ。フラットラインは24を切る。
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