VIX指数とは

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-06-24]

VIX指数は続落し15.97。上は16.05で一度も前日比プラスになることなく終了。各VIX先物とも動きは穏やか。期間構造は若干のスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-06-23]

VIX指数は続落し16.32。前日比▲0.34と微減の範疇かもしれませんが、上が16.84と特に山場もなくほぼ終日前日比マイナス圏。期間構造はスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-06-22]

VIX指数は続落し16.66。欧州時間から漸減の展開。パウエル登壇前に一瞬上を伺うも、顔が映ってからは改めて緩む。期間構造はスティープ化。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-06-15]

ようやく発表となった6月15日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でショート方向に積み増し。ここまで来ると、今回のトップは5月25日だったという判断で良さそうです。FOMCを受けての先週後半の株の崩れに伴うポジション変動も、この分だと...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-06-21]

週明けのVIX指数は反落し17.89。上の21.82は欧州時間の算出開始時でほぼ出オチ。その時間帯でも週末挟んだロール効果分よりは下で推移。VIX先物はそれぞれ水準切り下げ。期間構造も全限月で順行へ。
VIX指数 マーケット

非商用トレーダーポジション[2021-06-15]未発表

6月15日付の非商用トレーダーポジションは未発表。発表は日本時間の明日早朝とのこと。特段休日を挟んだわけでもないので、遅延の理由はわかりませんが。いずれにせよFOMC前の数字なのでさほどのサプライズは無いものと考えています。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-06-18]

VIX指数が、15pt台で終えた前週から反発の動きを見せた一週間。6月限は16pt台で着地したもののそこから更に上へ。FOMCをネタに20超えも達成したものの、期間構造のフラットラインが23を超えている現状ではなかなかバックワーデーション...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-06-18]

VIX指数は反発し20.70で週末入り。NY開始からバタつきはあるものの19台をうろつく時間帯が多かったところ、引けベルめがけての猛プッシュ。20超えで閉じる。期間構造は水準切り上げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-06-17]

VIX指数は反落し17.75。上は19.22、下は16.71と本日も忙しく上下動。それでも20を超えることも、期間構造が歪むこともなく推移。各VIX先物はそれぞれ下へ沈むもややフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-06-16]

VIX指数は続伸し18.15。イベントでバタつき上は19.11まで。その時間帯でも期間構造に歪みなし。終値ではそれぞれ水準が持ち上がる形。VIX先物6月限は16.38で通過し、結局コロナ後最低値での足型。
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