VIX指数とは

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-09-30]

株は大きく崩れた一週間でしたがVIXは悲観一色とまではいかず、期間構造はフラットラインを中心に場中でも上へ下へ。先週、「しばらくは30弱のフラットラインを基準としたレンジでのポジション取りで対応できるでしょうか」としていたところは概ね機能...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-30]

VIX指数は反落し前日比▲0.22の31.62で週末&月末入り。上は33.25と昨日のトップに並ぶレベルも引けベル前後の一瞬の数値。それよりも特筆は指標通過後からNY午前中いっぱいかけて下を29.39まで掘ったところから戻した点。期間構造...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-29]

VIX指数は反発し前日比+1.66の31.84。上は33.46で指標通過後の時間帯。それでも昨日のトップは超えず。期間構造は手前から順に持ち上がっての歪み強化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-28]

VIX指数は反落し前日比▲2.42の30.18。本日も上は34.88、下は30.03と広いレンジ。NY時間に入ってからは漸減で推移。期間構造は歪み是正方向でのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-27]

VIX指数は続伸し32.60前日比+0.34のうちロール効果は+0.52程。上は34.14、下は30.30と本日もレンジ広め。期間構造は手前で逆行深化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-26]

週明けのVIX指数は続伸し32.26。前週末比+2.34のうち週末を挟んだロール効果は+1.50程。上は32.88、下は29.83と広めのレンジを上下動した後、やや上で終了。期間構造は水準切り上げ。フラットラインも30到達。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2022-09-20]

9月20日の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの縮小。前週から16,728枚減って81,798枚のネットショート。週後半の荒れ方を見れば納得ですが、前週の動きが騙しだったということですね。8/23を底にネットショートポジショ...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-09-23]

指標の前から動きたくて仕方のなさそうだったVIX指数は、通過後も元気よく動き回り一時は30超えも。それにともない時間価値曲線も頂上が高くなり、第1限月である10月限は3ptを超えました。「レンジは広めで適度な荒れを期待しながらのポジション...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-23]

VIX指数は反発し前日比+2.57の29.92で週末入り。上は32.31まで攻めた後、ラスト1時間で30を切るところまで戻す。期間構造は大きくめくれ上がったところからフラット気味の逆行の位置へ。フラットラインは29台半ば。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-22]

VIX指数は反落し前日比▲0.64の27.35。上は28.38、下は26.71と狭いレンジを小刻みに上下動。期間構造は若干のスティープ化。
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