VIX指数とは VXXとは
このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数とは 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-02-01]
VIX指数は続落し前日比▲1.53の17.87。パウエル登壇後に緩み下は17.70まで。期間構造は手前から順に垂れてのスティープ化。フラットラインは22台後半へ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-01-31]
VIX指数は反落し前日比▲0.54の19.40で月末入り。月末要因かイベント前から緩み基調。期間構造も水準切り下げ。フラットラインも23を切るところまで。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-01-30]
週明けのVIX指数は反発し19.94。前週末比＋1.43のうち週末を挟んだロール効果は＋0.95程。期間構造は、フラットラインは動かさず手前だけ持ち上げた形。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2023-01-24]
１月24日付の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの積み増し。前週から794枚増えて53149枚のネットショート。前週の跳ねはイレギュラーなもの、というか休日明けということもあって銘柄を入れ替えるタイミングがプレーヤーごとにま...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-01-27]
特に波乱もなく進んだ一週間。期間構造も水準を切り下げた結果、時間価値曲線も左下にずれていきました。第1限月の頂点の位置もすでに20を切り、高さは１pt台前半。まだ２月限サイクルの折り返しも来ていませんが、緊張感が失われていますね。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-01-27]
VIX指数は続落し前日比▲0.22の18.51で週末入り。ＮＹ時間に下は17.97まで掘る。期間構造は各先物それぞれ沈むも傾きは変わらず。フラットラインは23強。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-01-26]
VIX指数は続落し前日比▲0.35の18.73。上は19.48、下は18.67と狭めのレンジの動きで下での着地。期間構造はほぼ一様に水準切り下げ。フラットラインは23台前半へ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-01-25]
VIX指数は続落し19.08。前日比▲0.12のうちロール効果は＋0.24程。期間構造は４，５月限の間を軸にツイストしてのフラット化。フラットラインは23台半ばへ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-01-24]
VIX指数は続落し前日比▲0.61の19.20。ＮＹ時間、市場トラブルが片付いてからは緩み基調。期間構造も水準切り下げ。フラットラインは24を切る。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-01-23]
週明けのVIX指数はほぼ変わらずの19.81。週末を挟んだロール効果＋0.79程を跳ね返しての前週末比▲0.04。期間構造は手前よりは奥がより沈む形。フラットラインは24台前半へ。