VIX指数とは

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-09]

VIX指数は続伸し21.77。前日比+0.48のうちロール効果は+0.35程。上は22.23、下は21.41と今日も狭いレンジ。期間構造もそれぞれ若干上に移動した程度。指標待ち。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-08]

週明けのVIX指数は反発し21.29。前週末比+0.14のうち週末を挟んだロール効果は+1.11ほど。期間構造は若干のフラット化。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2022-08-02]

8月2日の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの積み増し。前週から6,273枚増えて98,838枚のネットショート。ネットショート幅は本年最大のところまで積み上がりました。昨年11月の水準を伺うところまで来ております。昨年は結...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-08-05]

ペロシ訪台も雇用統計もFRB方面からの発言もマーケットを崩すには至らず、VIX指数は趨勢としては緩やかな正常化への途上といったところでしょうか。30はいよいよ遠くなりにけり。ということで期間構造もフラットラインが28ptあたり、第1限月で...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-05]

VIX指数は続落し前日比▲0.29の21.15で週末入り。指標通過時は少しバタついたもののNY時間早々に消化。一時は21を切るところまで。期間構造も手前から順に沈んでのスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-04]

VIX指数は続落し前日比▲0.51の21.44。上は22.66、下は21.44と幅はやや狭め。期間構造は月次の先物がすべて伸びてのスティープ化。フラットラインは28強へ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-03]

VIX指数は反落し前日比▲1.98の21.95。ほぼ一本調子で緩み再度21台へ。期間構造も水準を切り下げてのスティープ化。フラットラインは28前後まで降りる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-02]

VIX指数は続伸し前日比+1.09の23.93。上は24.68、下は22.67とほぼ終日前日比プラス圏で推移。ペロシ機着陸で一旦緩むもFED方面からの発言で上へ。期間構造はそれぞれ水準を切り上げる動き。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-01]

月初&週初のVIX指数は反発し22.84。前週末比+1.51のうち週末を挟んだロール効果は+1.33程。期間構造は手前から順に持ち上がる形でのフラット化。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2022-07-26]

7月26日の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの積み増し。前週から22,665枚増えて92,565枚のネットショート。何かが吹っ切れたかのような積み増しモード。先週、「今年は8万枚あたりが壁でそこで跳ね返されていますが、そこ...
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