VIX指数とは

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-04-16]

VIX指数がコロナ後最低値を更新する中、週明けに期限切れとなる4月限はすでに虫の息。しかしながらそれより先を見ると、いずれも先週末よりも時間価値は増大。指数の緩みを粛々と受け入れるのは第1限月に留める、という市場意識の表れか。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-16]

VIX指数は続落し16.25で週末入り。レンジも狭いままコロナ後最低値を更新。VIX先物は来週には消える4月限よりもその先数ヶ月での沈みが大きい。フラットラインは変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-15]

VIX指数は反落し16.57。コロナ後最低値更新。期間構造は水準切り下げ。VIX先物では残り一週間を切った4月限の下降が目立つ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-14]

VIX指数は反発し16.99。前日比+0.34のうちほぼすべてがロール効果から。期間構造は水準切り上げも若干フラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-13]

VIX指数は反落し16.65。NY時間前にワクチンネタで一瞬吹き上がったものの、上は17.86まで。その後は指標もこなし漸減し、終値でのコロナ後最低値更新。VIX先物は手前が垂れ奥は伸びるスティープ化。フラットラインはまた24載せ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-12]

週明けのVIX指数は微増の16.91。前週末比+0.22のうち、ロール効果は+1.07程度。各VIX先物は下へ。期間構造は切り下がりフラットラインも再度23台へ。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-04-06]

4月6日付の非商用トレーダーポジションは、引き続き前週比でショート幅縮小。先週、「少しペースが鈍ったようにも見えるが、誤差の範囲かもしれません」としたところからさらに鈍化。ペースは鈍ったという見立てで良さそう。問題はこの先足踏み状態となる...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-04-09]

第1限月である4月限で、VIX先物が20を切ってくる環境下では、さすがにオプションの時間価値も剥がれ気味で、かろうじて1pt台に載ったあたりまで減価。ただ、第3限月あたりから先は堪えているようにも見えるのは、先物がスティープ化していること...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-09]

VIX指数は微減の16.69で週末入り。前日比▲0.26で、うちロール効果は+0.35程度。VIX先物は手前が垂れ奥が伸びてのスティープで、昨日の動きを踏襲。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-08]

VIX指数は小動きで16.95。ロール効果が+0.34程あるなかで前日比▲0.21。VIX先物は手前が垂れ更にスティープ化。フラットラインは変わらず。
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