VIX指数とは

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-05-29]

VIX指数は続伸し前日比+1.36の14.28。終日前日比プラス圏で推移。期間構造も水準を切り上げてのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-05-28]

休場明けのVIX指数は反発し12.92。前週末比+0.99のうち週末・休日を挟んだロール効果は+0.96程。今回も11pt台は1日のみでした。期間構造は手前から順に持ち上がってのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-05-24]

VIX指数は反落し前日比▲0.84の11.93で長い週末入り。終日かけて漸減し11pt台ヘ。期間構造は水準を切り下げてのスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-05-23]

VIX指数は続伸し前日比+0.48の12.77。NY午後になってから活気づき上は13.37まで。期間構造は傾きを変えずに水準上昇。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-05-22]

VIX指数は反発し前日比+0.43の12.29。議事録で一瞬跳ね上は12.81まで。期間構造は傾きはあまり変わらずに水準切り上げ。先物5月限は12.00で通過。なお、NVDAは指数・先物とも未反映。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-05-21]

VIX指数は反落し前日比▲0.29の11.86。特に山場もなく再度11pt台ヘ。期間構造も手前から順に沈んでのスティープ化。オプション5月限は取引終了。先物は残り半日強。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-05-20]

週明けのVIX指数は反発し12.15。前週末比+0.16のうち週末を挟んだロール効果は+0.62程。期間構造はほぼ変わらず。先物5月限は残り1日半強。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-05-17]

VIX指数は続落し前日比▲0.43の11.99で週末入り。しばらく方向感が見えなかったところ、NY時間午後に入ってから緩み基調で11pt台突入。期間構造は手前から順に沈んでのスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-05-16]

VIX指数はほぼ変わらずの12.42。前日比▲0.03のうちロール効果は+0.20程。上は12.67、下は12.33と狭いレンジでの上下動。期間構造も動かず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-05-15]

VIX指数は続落し前日比▲0.97の12.45。指標で緩み下は12.38まで。期間構造も水準を切り下げてのスティープ化。
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