VIX指数とは

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-17]

VIX指数は続伸し20.81で週末入り。引けベル後も跳ね、上は21.51まで。期間構造はフラット化も、概ね順行を維持。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-16]

VIX指数は反発し18.69。前日比+0.51のうちロール効果は+0.38程。下は17.65まで緩むも引け間際で戻す。魔女備えか。期間構造は先物だけを見ると若干のスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-15]

VIX指数は反落し18.18。NY時間に入ってからの緩みで下は18.01まで。先物9月限は19.79で通過。期間構造は手前から順に垂れスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-14]

VIX指数は微増の19.46。指標と金利とアップルに振り回され、上は20.47、下は18.39の前日比+0.09。期間構造はほぼ変わらずの位置。オプション9月限は取引終了。先物は残り半日強。先月の足型(18.58)よりは上になるか。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-13]

週明けのVIX指数は反落し19.37。株に振られ上下動忙しく上は21.18、下は18.76。期間構造は手前は沈むも引き続きスポット-9月限間の逆行は継続。9月限は残り1日半強。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-09-07]

9月7日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅拡大。前週、「雇用統計も数字はともかく、VIX的には結果的に無風で通過しましたので、今週の数字では、さらにショート幅は拡大しているかもしれません」としていたところは当たり。ですが、週の後...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-09-10]

締日を控えた9月限ですが、ATM近傍での時間価値は、1pt台半ばとまだまだ余力を残した展開。VIX指数自体もひさびさに20pt台に乗せての越週です。期間構造も指数ー第1限月間では逆行が発生しており、どちらに転んでも良いような構えを見せてい...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-10]

VIX指数は続伸し20.95で週末入り。NY時間後半からほぼ一直線に上は21.13まで。テック主導の株の下げにお付き合い。期間構造は指数-9月限間で逆行が発生。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-09]

VIX指数は反発し18.80。前日比+0.84のうちロール効果は+0.37程。上は19.54、下は17.17と忙しい。期間構造は連日のフラット化。フラットラインは25弱まで。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-08]

VIX指数は反落し17.96。欧州時間もNY時間も始めは荒れ基調で上は19.64まで。その後株の下げ幅が縮小するとともに前日比マイナス圏へ。期間構造は、若干上押しもあまり変わらずの位置。
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