VIX指数とは VXXとは
このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数とは 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-03-20]
週明けのVIX指数は反落し前週末比▲1.36の24.15。救済ディールの内容が明らかになった欧州時間序盤では上が28.91まで。ＮＹ時間に入ってからは押し戻される。期間構造は順行寄りのフラット。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2023-02-28][2023-03-07]
ハッキング騒ぎのあったCFTCのデータですが、先週末も２週分のデータ更新です。これで今週末に２週分出せれば、ようやく数字は追いつくことになります。ここまで落ち着き払った対応だと逆に感心してしまいますね。ハードワークとかとは無縁の職場なんだ...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-03-17]
SVB破綻の報で盛り上がったところでの前週末。その後の展開について、期間構造がめくれるところまでいくには「まったく別のニュースが何発か飛び込んでくれば」としていたところ、カナダ、スイスで散発的にその手の話が出てきて、少しめくれました。ただ...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-03-17]
VIX指数は反発し前日比＋2.52の25.51で週末入り。銀行を気にしながらじり高で上は26.14まで期間構造は再度逆行寄りのフラットへ。フラットラインは25台半ば。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-03-16]
VIX指数は反落し前日比▲3.15の22.99。ラガルドの映像が流れている間は神経質に動くも、日本のマイアミ行きが決まった頃から緩み基調。その後、銀行支援の報も後押し。期間構造はフラットラインを24台半ばまで戻し順行へ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-03-15]
VIX指数は反発し前日比＋2.41の26.14。欧州時間からCSネタで盛り上がり上は29.91まで。期間構造はフラットラインを25台半ばまで押し上げ、やや逆行寄りのフラット。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-03-14]
VIX指数は反落し前日比▲2.79の23.73。指標を期にという感じではありませんが、指標後に緩み基調で下は22.27まで。期間構造は概ね24前後でのフラット。あらためて両睨みの展開に。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-03-13]
週明けのVIX指数は続伸し26.52。前週末比＋1.72のうち週末を挟んだロール効果は+1.35程。バイデンの顔が映ったあたりがピークで上は30.81。期間構造は水準を切り上げやや逆行気味。フラットラインは24台後半へ。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2023-02-14][2023-02-21]
ハッキング騒ぎのあったCFTCのデータですが、先週末には２週分のデータが更新されました。２月14日付と21日付です。まだラグしてますが、少し取り戻しましたね。この対応の遅さはなんというかお役所仕事っぽいですけど。その２週では数字は変わって...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-03-10]
指標やパウエル発言はさほど材料にはならなかったものの、銀行破綻という伏兵のニュースで盛り上げを見せての週末入り。ATMはどの限月も24pt台半ば。そこでの時間価値は第１限月である３月限ですら２ptを伺うところまで。あとはこれをどう消化して...