VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-16]

休暇明けのVIX指数は反発し21.46。前週末比+1.49だがほとんどロール効果。VIX先物は3月限以降がほぼ一様に持ち上がる。2月限はオプションが取引終了。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-15]

本日は休場。VIX先物の取引も前場で終わり。終了時点の値は以下の通り。 10月限 取引ゼロ9月限 取引ゼロ8月限 28.75 ▲0.057月限 28.85 ▲0.256月限 28.80 ▲0.305月限 28.40 ▲0.354月限...
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-02-09]

2月2日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でショート積み増し。2週前の水準をも超える。この分だと、グダッた一週前のショート幅縮小は、単なるノイズで片付けられてしまいそうな勢い。少なくとも前週の調整は、トレンド反転ではなかったもよう。...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-02-12]

株式市場もすっかり落ち着きを取り戻した一週間で、VIX指数も20ptを切って週を終えるという結果に。場中に20を切ることは何度かあったものの、終値ベースではコロナ後では初。これを機に、リスクパリティファンド勢の資金が流れ込んでくるから云々...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-12]

VIX指数は続落し19.97で長い週末入り。ほぼ一年ぶりに終値で20を切る。VIX先物は手前では垂れるが期先には伸びるものも。期間構造はスティープ化もフラットラインはあまり動かず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-11]

VIX指数は反落し21.25。昨日より狭いレンジで前日比-0.74。うちロール効果は+0.50程度VIX先物は手前から順に垂れるが、29あたりのフラットラインは変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-10]

VIX指数は前日比+0.36の21.99。うちロール効果は+0.46程。市場急落時でも上は23.85まで。VIX先物はそれぞれ伸び6月限トップの構造へ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-09]

VIX指数は小動き。前日比+0.39の21.63で終える。うちロール効果は+0.48。VIX先物は手前はほぼ動かず期先は伸びる。スティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-08]

週明けのVIX指数は小反発し21.24。前週末比+0.37だが、ロール効果が+1.48程度あるなかでの数字。VIX先物は手前は垂れ期先は伸びスティープ。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-02-02]

2月2日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でショート幅が縮小。2日にはすでにマーケットは落ち着きを見せていたため、前週後半に一旦巻き戻ってから再度積み増しに動いた後の数字、という可能性もあるが、いずれにせよ、1月半ばの水準でのスタン...
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