VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-08-28]
VIXオプションでは、前週末と比べて時間価値が剥がれたのは９月限だけ。その９月限も水準は前週末より上である。
週の後半、株が最高値を更新するなかでもVIXは上昇する、という展開。それなりに警戒感は高まりつつも、資金は入り続けるので、...
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VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-08-28]
$VIX は反落し22.96で週末入り。ＮＹ時間に入り淡々と緩む。ただし、前日からのトレンドで跳ね基調だった時間帯も株はほぼプラス圏。期間構造は結局ほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-08-27]
$VIX は更に伸び24.47。上は27.09と次第に飛びやすくなってきている。ただし期間構造の水準にはあまり影響がなく、まだ手前が激しく動き回っているのみ
パウエルのせいというより、パウエル砲でかき回したい勢が焚き付けている。株は...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-08-26]
$VIX は跳ね23.27。GAFAが騰勢を強めるのと歩調を合わせるように上へ伸び高値引け。期間構造は手前から水準切り上げ。10月限が30を超えるなど。
株が高値を更新する中での健全な警戒感か、それとも全く別のなにかを見ているのか。...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-08-25]
$VIX は続落し22.03。一旦株が売られたＮＹ時間初めでも上は23.43で緊張感が無くなってきた。期間構造は若干切り下げ。手前の限月での滑落が大きいように見えるが、そもそも構造線の傾きがかなり急。
株は新高値を更新しているが、あ...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-08-24]
週明けの $VIX は微減で22.37。株の上昇程には緩まず。期間構造もほぼ変わらず。
週初から株に窓開けで上昇されても、$VIX の側はイマイチ乗り切れない、といったところ。健全な警戒感とも言える。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-08-18]
8/18付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、前週比で若干ショート積み増し。
とはいえ、まだ「この数週間は足踏み」と言える水準か。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-08-21]
先週は、先物の８月限が21.71で通過するなど、正常化が進んでいることは印象付けられた。
けれども、第一限月となった９月限を見ると、まだまだ２０台半ばだし、時間価値は3.00くらいあるし、でやっぱり異常は異常だよね、という水準。
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VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-08-21]
$VIX は微減の22.54で週末入り。欧州時間、上は24.47まで攻めていたはずだが、 $AAPL に何があった？先物は全限月上昇のスティープ化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-08-20]
$VIX は結局微増の22.72。欧州時間までは前日の跳ねを踏襲し、上は24.60まで。最後は前日比＋0.18ptまで戻した。これもロール効果が+0.50ある中での数字で、各先物は期間構造線上の滑落程度には緩む結果に。