VIXオプションでは、前週末と比べて時間価値が剥がれたのは９月限だけ。
その９月限も水準は前週末より上である。
週の後半、株が最高値を更新するなかでもVIXは上昇する、という展開。
それなりに警戒感は高まりつつも、資金は入り続けるので、たとえ押し目が出来ても一日の中で消化されてしまい、結果としてVIXだけがおいていかれているような。
もっともVIX先物の期間構造は、この９月限がどういう形であれ終わってしまうと、１０月限から先はバックワーデーションなので、何が起きても受け止められる構造ではある。
もとより水準は高い。
ただ、この９月限と１０月限の落差を、どのように消化していくのかが非常に興味深い。
