VIX指数 オプション

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時間価値曲線[2020-12-24]

すでに休暇モードのなか、週明けから一旦は跳ねを見せた一週間。長い週末を迎える前、早めに引けた24日には先物の期間構造もおとなしく。オプションも1月限のATM近傍の時間価値は、サイクル当初の3pt前後の位置まで戻る。
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時間価値曲線[2020-12-18]

12月限が抜け、いよいよ目線が2021年に向いての週末。1月限ではATM近傍の時間価値が2.8ptあたりで、先月に比べると減衰の仕方は鈍い。これにはテスラのS&P500への組み入れに向けた金曜のわちゃわちゃした動きも反映しているか。それで...
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時間価値曲線[2020-12-11]

週明けに期限を控えたVIXオプションの12月限だが、ATM近傍の時間価値はまだ1pt台半ば。週半ばから下値を切り上げてきたVIX指数に沿い、思うように下げずこの水準に留まる。VIX先物の期間構造はほぼ順行をキープしていることもあり、このよ...
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時間価値曲線[2020-12-04]

VIX指数は20台前半をキープし、期間構造にもあまり変化が見られなかった一週間。VIXオプションは時間価値だけが剥がれる展開。各限月ともトップの位置はさほど変わらずに頂点の高さだけが削れる。12月限も折り返しを過ぎ、すでにATM近傍では1...
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時間価値曲線[2020-11-27]

株式が真空地帯を駆け上がる中、VIX指数も下へ。時間価値の水準も漸減。12月限ではすでに2pt台にかろうじて乗る程度。その割にはVIX先物の期間構造にはさほど大きな動きは見られない。上も下も怖いので、少なくとも期先では水準を大きく動かした...
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時間価値曲線[2020-11-20]

11月限が抜け、12月限が第1限月へ。株式マーケットが若干調整しても、さほどVIX指数には影響がなかったが、時間価値は更にそれを反映し、12月限はすでに2pt台の半ばの位置まで下降。VIX先物の期間構造もほぼ順行に戻りつつあり、そこが崩れ...
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時間価値曲線[2020-11-13]

週明けに期限を控えたVIXオプションの11月限は、時間価値が1を切るところまで。多少の暴れはあったものの、概ね20台での動きだったため、順調に剥がれる。期先も、第2限月の12月限が3台前半まで到達するなど、少し空気が変わってきている。大統...
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時間価値曲線[2020-11-06]

大統領選、FOMC、雇用統計とイベントをこなした一週間。大統領選の結果が確定する前に、VIXオプション11月限の時間価値は半減。残り8営業日のオプションとしては、コロナ後では普通の域に。期間構造は1月まで順行だが、これはノーマルに戻ったと...
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時間価値曲線[2020-10-30]

月末にかけての株式の調整により、VIX先物の期間構造もきれいな逆行へ。VIXオプションでは時間価値も膨らみ、11月限はATMでの時間価値は5.00に到達。週央には5.5あたりまで膨らみ、かなりファットな形状だったが、指数が40台に載せる局...
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時間価値曲線[2020-10-23]

10月限も30に満たない水準で抜け、11月限が第1限月となってはじめて迎えた週末。週の半ばには多少バタついたものの、11月限もすでにATMは20台。しかしながら時間価値は3.75と、先月の出だしよりも高い。一応、大統領選を控えているから、...
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