VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-12-30]
休みもありショートウィーク。株式市場は調整局面でしたが、VIXマーケットはそれも織り込み済みだったかのように淡々と受け入れ。オプションも粛々と時間価値を消尽してきました。年末時点で第１限月の１月限はATM近傍で１pt台前半へ。
VIX指数 オプション
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VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-12-23]
イベントは少なめのはずの一週間でしたが、日本発のニュースで少し振られる局面も。それでも12月限は無難に締め日をこなし、１月限が第１限月へ。期間構造が崩れていない以上、オプションの時間価値曲線も限月順に並ばざるを得ません。ということですでに...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-12-16]
指標ありFOMCありとイベントが多かった一週間。それが済めばとりあえずは山は越したでしょ、といわんばかりの動きです。VIX指数は、上下動あれど前週末よりは下で週末入り。VIXオプションもいずれの限月も山は低くなっています。12月限も週明け...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-12-09]
VIX指数が久々に20を切ったところで終えた前週末から、反発を見た一週間。ある程度上下動はありつつも週末時点では22.83。VIX先物の期間構造が崩れるほどでもなく、少し位置どころを上に変えたような形。VIXオプションの時間価値曲線を見る...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-12-02]
休暇からの復帰組も参戦してきたであろう一週間ですが、跳ねる気配を見せたのは週初のみ。チャイナもFEDもネタとしては燃料不足だったのかもしれません。パウエルのコメントも雇用統計も無難にこなした後は、久々にVIX指数も20を切るなど。それでも...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-11-25]
休暇週ということもあり、小動きの一週間。株式マーケットでは閑散に売りなしという格言がありますが、VIX市場も閑散に跳ねなしといったところです。VIXオプションの時間価値曲線も、前週と比べてほぼ変わらず。12月限で山の高さが若干下がった程度...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-11-18]
11月限は暴れること無く締め日を迎えた後、12月限のATM近傍での時間価値もすでに２ptを切るところまで。ミサイルネタでも、めくれ上がるところからは程遠い期間構造です。原発砲撃でVIX指数が40ptを伺うかといったあたりまで跳ねたころと比...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-11-11]
週を通してみると、暗号資産関連のニュースで跳ねＣＰＩで緩んだ形。VIX指数の水準は低くなったものの、期間構造を見ると、フラットラインは幾分か高くなっています。ですので、順行深化ではあるものの、通常よく見る、大人しくフラットラインも下がりつ...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-11-04]
順行深化を確認した前週を受け、どこまで伸展するのか、それとも揺り戻しがあるのかが注目された一週間でした。結果はと言うと、VIX指数には多少の振れはあったものの、各先物には大きな影響は与えず。期間構造は順行を維持。時間価値は時間経過分だけ削...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-10-28]
バックワーデーションからフラットの位置まで戻しての前週末を受けて、また反発するのかそれとも順行へ移行するのかが注目の週でした。結果は、順行深化。時間価値曲線も大人しくなり、第１限月の頂上は１pt台へ。期先まで見ても、すべて５pt未満まで落...