VIX指数 オプション

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時間価値曲線[2020-10-09]

VIX指数が参照とするSPオプションが、大統領選後が締め日となるものに移った木曜日からは、VIX先物も漸減し、VIXオプションの時間価値も全限月で切り下がる。 10月限は残り1週間半でATM近辺の時間価値は1.60。2.7程度あった...
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時間価値曲線[2020-10-02]

株の崩れが一服したと思ったら、トランプ罹患の報で再度崩れ気味へ。とは言うものの、ATMの位置も時間価値も、実は前週末とほぼ変わらず。10月限に関しては、期日が減った分、裾野が狭くなってはいるが。オクトーバー・サプライズとやらも、リスク指標...
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時間価値曲線[2020-09-25]

株の崩れ度合いとは裏腹に、VIX指数はさほど盛り上がらず終値で30台に載った日は一日もなかった一週間。先物の時間価値曲線も、期近こそ先週に比べて頂点は右にずれてはいるものの、時間価値は順調に削れてきている。頂点が10月限ですら30を超えて...
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時間価値曲線[2020-09-18]

9月限が抜けた後、再度株は崩れだしたが、VIX指数にはそれを追いかけるような雰囲気はない。期間構造を見ても、頂点の座はあっさり10月限から11月限に移行。それに呼応するようにオプション10月限の時間価値は、この一週間で大きくすり減らした。...
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時間価値曲線[2020-09-11]

休暇がありショートウィークだったが、株の地合いの悪さとは裏腹に、VIX指数はさほど盛り上がらず。前週木曜をピークに徐々に落ち着く。時間価値の剥落は11日(金)が顕著で、16日(水)に期限が来る9月限は一日でほぼ半減。多少の株の崩れがあって...
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時間価値曲線[2020-09-04]

株が上がりながらのVIXの上昇もついに終了。3日(木)、帳尻を合わせる形で株も調整。翌4日(金)には、株が下落しながらもVIXも下降。健全な調整には警戒感も薄れるという典型。結果、オプションの時間価値は、残りが一週間半となった9月限でも前...
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時間価値曲線[2020-08-28]

VIXオプションでは、前週末と比べて時間価値が剥がれたのは9月限だけ。その9月限も水準は前週末より上である。 週の後半、株が最高値を更新するなかでもVIXは上昇する、という展開。それなりに警戒感は高まりつつも、資金は入り続けるので、...
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時間価値曲線[2020-08-21]

先週は、先物の8月限が21.71で通過するなど、正常化が進んでいることは印象付けられた。 けれども、第一限月となった9月限を見ると、まだまだ20台半ばだし、時間価値は3.00くらいあるし、でやっぱり異常は異常だよね、という水準。 ...
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時間価値曲線[2020-08-14]

2020-08-14時点での各限月ごとの時間価値曲線。 コロナ以降、いろいろと縮尺がおかしくなっていますが、現時点の記録として。週明けにExpireする8月限でまだATM近傍で1.00近くあるのは、あらためて異常ですけどね。
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