VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-02-24]
指標や議事録を神経質に気にしながらの一週間。ブラード砲で一旦盛り上がっての週末だった前週末と比べると、時間価値曲線はほぼ変わらず。時間価値が削れていかないところや期間構造がフラットなところは、株価が神経質なのを反映していますが、逆行状態ま...
時間価値
VIX指数 オプション 
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-02-17]
２月限は無難にこなし、指標も無事通過してからのブラード砲で盛り上がった一週間。それでも上は限定的。時間価値曲線も、トップは切り下がり気味です。もともと期間構造の傾きが大きくないので、跳ねも大きくならないというのはあるかもしれませんね。相当...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-02-10]
パウエルに新検索エンジンに金利にとネタは色々ありましたが、前週末のVIX指数の水準は低すぎた、というところからの調整という以上のものではなかったような展開の一週間でした。指数の水準も20ptを回復しフラットラインも上へ修正。時間価値曲線も...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-02-03]
FOMCに雇用統計に各企業決算と、数字を動かす要素は数多くあったもののVIX指数は下へ抜ける展開でした。ただし期間構造は主に手前を反応させる形で対応。時間価値曲線も、先週末と比べると、第１限月の２月限で頂点を左下に動かしたのが目立つ程度。...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-01-27]
特に波乱もなく進んだ一週間。期間構造も水準を切り下げた結果、時間価値曲線も左下にずれていきました。第1限月の頂点の位置もすでに20を切り、高さは１pt台前半。まだ２月限サイクルの折り返しも来ていませんが、緊張感が失われていますね。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-01-13]
指標も無難に乗り切り、VIX指数も久々に20を切っての週末。週明けに締め日を迎える１月限は荒れをまったく想起していない時間価値曲線を描きます。２月限以降も、頂点の位置は左へ。その割には頂点の高さはあまり下がってきていないような。VIX指数...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-01-06]
年初のショートウィーク。株式は調整局面を継続していましたが、VIXマーケットはあまり反応せず。議事録や指標を踏まえつつも、期間構造の水準は下げるか留まるかを繰り返しました。当然オプションの時間価値曲線も、頂上は低く頂点は左へ。第１限月であ...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-12-30]
休みもありショートウィーク。株式市場は調整局面でしたが、VIXマーケットはそれも織り込み済みだったかのように淡々と受け入れ。オプションも粛々と時間価値を消尽してきました。年末時点で第１限月の１月限はATM近傍で１pt台前半へ。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-12-23]
イベントは少なめのはずの一週間でしたが、日本発のニュースで少し振られる局面も。それでも12月限は無難に締め日をこなし、１月限が第１限月へ。期間構造が崩れていない以上、オプションの時間価値曲線も限月順に並ばざるを得ません。ということですでに...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-12-09]
VIX指数が久々に20を切ったところで終えた前週末から、反発を見た一週間。ある程度上下動はありつつも週末時点では22.83。VIX先物の期間構造が崩れるほどでもなく、少し位置どころを上に変えたような形。VIXオプションの時間価値曲線を見る...