VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-04-01]
期末効果なのか期初買いなのか、株式マーケットは上へ走り、VIX先物も下へと行かざるを得ず。ただ、時間価値曲線は、それぞれ頂点は左へずれているものの、時間価値はさほど順調には剥がれていません。表向きには順調に緩んでいるように見えるVIXマー...
VIX先物
VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-04-02]休場
米国市場は休場。VIX先物はＮＹ時間が始まる時点までの取引。その時点での値は以下の通り。
2021年11月限 24.35 ▲0.052021年10月限 24.40 ▲0.152021年09月限 24.35 ▲0.152021年08月...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-02-22]
週明けのVIX指数は反発し23.45。欧州時間の始まりあたりが一番高く、上は25.09まで。VIX先物は手前から順に上へ向かうも、期間構造が歪むまでには至らず。引き続きスポットー第１限月、第１限月ー第２限月の差は大きい。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-02-19]
２月限は一旦沈んだところから少し戻して期限を迎え、３月限が第１限月となって初めて迎える週末。週中に少し盛り上がったが、すぐに落ち着きを取り戻し、先週末と比べた時間価値曲線は、ほぼ同じような形。VIX先物はほぼコンタンゴではあるものの、水準...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-02-16]
休暇明けのVIX指数は反発し21.46。前週末比+1.49だがほとんどロール効果。VIX先物は３月限以降がほぼ一様に持ち上がる。２月限はオプションが取引終了。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-02-02]
２月２日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でショート幅が縮小。２日にはすでにマーケットは落ち着きを見せていたため、前週後半に一旦巻き戻ってから再度積み増しに動いた後の数字、という可能性もあるが、いずれにせよ、１月半ばの水準でのスタン...
VIX指数とは VIX 先物 コンタンゴ
さて、前回は、VXXが日々行なっている先物の入れ替えについてその背景・理由についてお話しました。で、意図的に説明しなかったことがあります。
それは、損得の話ですね。まず、日々売買をするのですから売買手数料などのコストは当然発生し...