時間価値曲線[2021-02-19]

VIX指数 オプション

2月限は一旦沈んだところから少し戻して期限を迎え、3月限が第1限月となって初めて迎える週末。
週中に少し盛り上がったが、すぐに落ち着きを取り戻し、先週末と比べた時間価値曲線は、ほぼ同じような形。
VIX先物はほぼコンタンゴではあるものの、水準が高いため時間価値も高いまま。
どこの限月もスポットの水準との乖離は大きすぎるが、VIX市場がこの乖離をどのように解消していくのかは注目。
だらだらとフラットラインを切り下げつつ、スポットもこのあたりを前後する、という展開だと、正常化にはかなり時間がかかりそうですが。

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コメント

  1. […] 先週の記事で、「どこの限月もスポットの水準との乖離は大きすぎるが、VIX市場がこの乖離をどのように解消していくのかは注目」としていたところは、週の半ばにVIX指数が跳ねる形で […]

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