VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-28]

$VIX は反落し22.96で週末入り。NY時間に入り淡々と緩む。ただし、前日からのトレンドで跳ね基調だった時間帯も株はほぼプラス圏。期間構造は結局ほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-27]

$VIX は更に伸び24.47。上は27.09と次第に飛びやすくなってきている。ただし期間構造の水準にはあまり影響がなく、まだ手前が激しく動き回っているのみ パウエルのせいというより、パウエル砲でかき回したい勢が焚き付けている。株は...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-26]

$VIX は跳ね23.27。GAFAが騰勢を強めるのと歩調を合わせるように上へ伸び高値引け。期間構造は手前から水準切り上げ。10月限が30を超えるなど。 株が高値を更新する中での健全な警戒感か、それとも全く別のなにかを見ているのか。...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-25]

$VIX は続落し22.03。一旦株が売られたNY時間初めでも上は23.43で緊張感が無くなってきた。期間構造は若干切り下げ。手前の限月での滑落が大きいように見えるが、そもそも構造線の傾きがかなり急。 株は新高値を更新しているが、あ...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-24]

週明けの $VIX は微減で22.37。株の上昇程には緩まず。期間構造もほぼ変わらず。 週初から株に窓開けで上昇されても、$VIX の側はイマイチ乗り切れない、といったところ。健全な警戒感とも言える。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2020-08-18]

8/18付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、前週比で若干ショート積み増し。 とはいえ、まだ「この数週間は足踏み」と言える水準か。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2020-08-21]

先週は、先物の8月限が21.71で通過するなど、正常化が進んでいることは印象付けられた。 けれども、第一限月となった9月限を見ると、まだまだ20台半ばだし、時間価値は3.00くらいあるし、でやっぱり異常は異常だよね、という水準。 ...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-21]

$VIX は微減の22.54で週末入り。欧州時間、上は24.47まで攻めていたはずだが、 $AAPL に何があった?先物は全限月上昇のスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-20]

$VIX は結局微増の22.72。欧州時間までは前日の跳ねを踏襲し、上は24.60まで。最後は前日比+0.18ptまで戻した。これもロール効果が+0.50ある中での数字で、各先物は期間構造線上の滑落程度には緩む結果に。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-19]

$VIX は続伸し22.54。FOMC議事録が震源。引けにかけて何度か下値を切り上げての跳ね。上は22.98まで。先物8月限は21.71で通過。期間構造は若干切り上げ。 伝統的に9月限・10月限は荒れますが、今年もそうなるのかどうか...
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