VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-17]

$VIX は続伸し26.46。上は28.92まで。盛り上がった時間帯では先物は再度10月限が11月限を追い抜いたが、引けにかけては両限月とも前日比マイナス圏へ。引き続き11月限トップの形状。期先は更に伸びスティープ化。 週次の9/3...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-16]

$VIX は反発し26.04。イベント後のバタバタも上は26.59までと限定的。先物は期先が伸び期間構造は11月限が頂点の形状へ。9月限は26.12で通過。例年波乱の多い限月を揺り戻し程度で乗り切る。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-15]

$VIX は続落し25.59。強い株を見て逆にバタついた時間帯もあったが、結局は株の上昇とセットでの下降。期間構造は9,10月限が緩んでのスティープ化。オプションの9月限は取引終了。先物は残り半日強。8月限からの揺り戻しはあったものの20...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-14]

週明けの $VIX は更に緩み25.85。1%を超える株の上昇にも素直に下降で反応。期間構造はスティープ化。9月限は残り1日半。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2020-09-08]

9月8日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、若干のショート縮小。3日(木)の相場急変を受けても、ポジションはさほど変わらなかったことが伺える。とはいえ、トレンドとしては8月25日を底にして切り替わったと、見えないことも無い。そう...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2020-09-11]

休暇がありショートウィークだったが、株の地合いの悪さとは裏腹に、VIX指数はさほど盛り上がらず。前週木曜をピークに徐々に落ち着く。時間価値の剥落は11日(金)が顕著で、16日(水)に期限が来る9月限は一日でほぼ半減。多少の株の崩れがあって...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-11]

$VIX は緩み26.87で週末入り。上は29.73と30台が遠くなりつつ。期間構造は手前は沈む。期先には若干伸びている限月も。スティープ化は正常化へのサインとも言えるが、10月限以降は依然逆行状態。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-10]

$VIX は反発し29.71。上は30.56だが30台に載せた時間は短く。20台を駆け下りる地合いでもないが30台に戻すほどのニュースも無い、といった趣き。期間構造は9月限以外はほぼ下降。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-09]

$VIX は緩み28.81。久々の株の上昇とセットでの下降。期間構造は手前での下押しが目立つ。引け時点ではまだスポットと9月限の逆行が見られる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-08]

休暇明けの $VIX は反発し前週末比+0.71の31.46。上は35.93と先週の高値は超えず。また、手元計算ではロール効果は+1.97。休みを挟んで数字が大きいことにも留意。先物の期間構造も10月限以降はほぼ下降。粛々と株の崩れを受け...
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