VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-12-17]
スポットはともかく、月次の先物に関する限りはコンタンゴを継続しての週末。オプションも、ＡＴＭの山を右にずらした形でしょうか。１２月限の時間価値もそれなりに剥がれ、締日を待ちます。先週、「この水準だと再度仕掛けるのも億劫な感じはします」とし...
コンタンゴ
VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-17]
VIX指数は続伸し21.57で週末入り。ＳＱとチャイナネタで盛り上がり上は23.26と昨日のトップを超える。期間構造は水準切り上げ。スポット-第１限月間は引き続き逆行。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-12-10]
バックワーデーションは続かず週末にはコンタンゴに戻りました。先週に「スポットが30を超えていても、先物は依然20台」と留意したところは、逆に市場が落ち着いても機能していて、20を切っているのは第１限月である12月限のみ。一方その分時間価値...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-10]
VIX指数は反落し18.69で週末入り。指標通過でひとまず下へ。再度20を切り下値引け。期間構造も手前から順に垂れ、スポット含め手前は順行回帰。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-08]
VIX指数は続落し19.91。前日比から小動きを見せていたところファイザーの報で下基調。その後は漸減し、久々に20を切るところまで。期間構造はスティープ化伸展もフラットラインは変わらず。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-07]
VIX指数は緩み21.89。アジア時間から下向きで、下は21.58まで。期間構造はスポットを含め概ね順行へ回帰。水準は引き続き高いものの大荒れ状態からは一歩後退。フラットラインは26あたり。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-10-13]
VIX指数は続落し18.64。指標で少しバタついたもののＮＹ時間いっぱいをかけて下へ。下は18.44まで掘る。期間構造は図上でもスポット含め順行へ。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-10-08]
先週末に、「期間構造としてはコンタンゴで、改めて上を攻めるのは分が悪そうではあります」としていたところは、概ね正解。VIX指数は、週初にはあらためて上を攻める気配を見せたものの、前週ほどの勢いはなく、上値を切り下げながらのレンジを続けた後...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-10-07]
VIX指数は続落し19.52。本日は終始前日比マイナス圏で推移し下は19.07まで。ようやく20を切る。期間構造もスポットを含め全期間で順行へ。終盤の戻しは明日の指標への備えもあったでしょうか。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット［2021-10-05］
VIX指数は反落し21.30。ＮＹ時間に入り強めの緩みで下は20.62も、終盤押し戻される。上値は削られるも下値はこのあたりで跳ね返される日々が続く。期間構造はスポットまで含め手前は一応順行回帰。