VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-10-04]
週明けのVIX指数は反発し22.95。上は24.58、下は21.88と終始前週末比プラス圏で推移するも、反発を重ねる度に上値は削られている印象。期間構造での歪みはスポット－第１限月間のみ。
VIX指数 マーケット 
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-09-28]
９月28日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅拡大。金利ネタで盛大に盛り上がったはずの日付ですが、ポジションとしてはむしろこれを機会にショートを積み増す動きが活発だったことが伺えます。こうなると上へ跳ねる動きは抑制されます。実際あ...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-10-01]
先週末、「十分にコンタンゴで、仕掛けるのは難度が高そうな展開が続きます」としていたところは、少しハズレ。週の半ばには金利への反応でしばし上基調が見られました。それでも一通り暴れた後、週末にはスポットを含めてコンタンゴに戻っているので、エネ...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-10-01]
VIX指数は反落し21.16で週末入り。上は24.89と昨日の上を超えていますが、欧州時間でのほぼ出オチ。ＮＹ時間に入り、株の寄り天未遂に引きづられ一時押し戻されるも、次第に下へ。先物は手前から順に垂れる。期間構造はスポットまで含めてほぼ...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-09-30]
VIX指数は反発し23.12で期末入り。前日比＋0.56のうちロール効果は＋0.42程。期末のメンヘラ相場にお付き合いし、上は24.71、下は20.60。先物は引け時点では手前が垂れ期先が伸びてのスティープ化。スポットを含めた期間構造はス...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-09-29]
VIX指数は反落し22.53。前日比▲0.72のうちロール効果は＋0.44程。期間構造は先物がそれぞれ持ち上がる形で手前からの順行を回復。当然フラット化伸展。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-09-28]
VIX指数は続伸し23.27。なにかの閾値を超えたのか、久々の金利プレイで上は24.82まで。最大で第４限月までの逆行。引けでは逆行はスポットと10月限間のみ。フラットラインは25pt台半ばまで持ち上がる。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-09-27]
週明けのVIX指数は反発し18.76。前週末比＋1.01のうち、ロール効果は＋1.19。期間構造は、第１限月は持ち上がったもののそこから先はほぼ動かず。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-09-21]
９月21日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅縮小。日付としてはエバーグランデネタで盛り上がっていたはずですが、水準としては７月２０日のトップの水準よりは下。調子に乗ってロングに乗せていくのは分が悪そうなデータです。そもそも９月７...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-09-24]
先週末、「株式市場自体も、調整とも言えないような調整が続く展開」としていたところは、エバーグランデネタでアク抜け。ＦＯＭＣを経て金利が上へ向かっても、あまり気にせずVIX指数は下へ。第１限月たる10月限の先物は20ptを切り、オプションで...