時間価値曲線[2021-09-24]

VIX指数 オプション

先週末、「株式市場自体も、調整とも言えないような調整が続く展開」としていたところは、エバーグランデネタでアク抜け。
FOMCを経て金利が上へ向かっても、あまり気にせずVIX指数は下へ。
第1限月たる10月限の先物は20ptを切り、オプションではATM近傍の時間価値も2pt程度の水準まで剥がれる。
この一週間、特筆すべき出来事は何もありませんでした、と言っても信じてしまいそうな形状です。
十分にコンタンゴで、仕掛けるのは難度が高そうな展開が続きます。

コメント

  1. […] 先週末、「十分にコンタンゴで、仕掛けるのは難度が高そうな展開が続きます」としていたところは、少しハズレ。週の半ばには金利への反応でしばし上基調が見られました。それでも […]

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