コンタンゴ

時間価値曲線[2020-12-11]

週明けに期限を控えたVIXオプションの12月限だが、ATM近傍の時間価値はまだ1pt台半ば。週半ばから下値を切り上げてきたVIX指数に沿い、思うように下げずこの水準に留まる。VIX先物の期間構造はほぼ順行をキープしていることもあり、このよ...

2020.12.13

VIX指数オプション

VIX指数は小反発の22.71。上も24.09と限定的。前日比＋0.26のうちロール効果は＋0.49。期間構造は１月限から先はほぼ水平。11月限のオプションは取引終了。

2020.11.18

VIX指数マーケット

さて、前回は、VXXが日々行なっている先物の入れ替えについてその背景・理由についてお話しました。で、意図的に説明しなかったことがあります。それは、損得の話ですね。まず、日々売買をするのですから売買手数料などのコストは当然発生し...

2020.10.12

VIX指数とは