VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-09-30]
VIX指数は反発し23.12で期末入り。前日比＋0.56のうちロール効果は＋0.42程。期末のメンヘラ相場にお付き合いし、上は24.71、下は20.60。先物は引け時点では手前が垂れ期先が伸びてのスティープ化。スポットを含めた期間構造はス...
バックワーデーション
VIX指数 マーケット 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-09-28]
VIX指数は続伸し23.27。なにかの閾値を超えたのか、久々の金利プレイで上は24.82まで。最大で第４限月までの逆行。引けでは逆行はスポットと10月限間のみ。フラットラインは25pt台半ばまで持ち上がる。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-09-13]
週明けのVIX指数は反落し19.37。株に振られ上下動忙しく上は21.18、下は18.76。期間構造は手前は沈むも引き続きスポット-９月限間の逆行は継続。９月限は残り１日半強。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-09-10]
締日を控えた９月限ですが、ＡＴＭ近傍での時間価値は、１ｐｔ台半ばとまだまだ余力を残した展開。VIX指数自体もひさびさに20ｐｔ台に乗せての越週です。期間構造も指数ー第１限月間では逆行が発生しており、どちらに転んでも良いような構えを見せてい...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-09-10]
VIX指数は続伸し20.95で週末入り。ＮＹ時間後半からほぼ一直線に上は21.13まで。テック主導の株の下げにお付き合い。期間構造は指数－９月限間で逆行が発生。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-06-18]
VIX指数が、15pt台で終えた前週から反発の動きを見せた一週間。６月限は16pt台で着地したもののそこから更に上へ。FOMCをネタに20超えも達成したものの、期間構造のフラットラインが23を超えている現状ではなかなかバックワーデーション...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-03-04]
VIX指数は続伸し28.57。パウエルアワーで上は31.90まで。期間構造でのきれいな逆行はその時間帯だけ。引けでは手前でのめくれはスポット－３月限のみ。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-02-26]
先週の記事で、「どこの限月もスポットの水準との乖離は大きすぎるが、VIX市場がこの乖離をどのように解消していくのかは注目」としていたところは、週の半ばにVIX指数が跳ねる形で解消された。それにより時間価値曲線も、３月限を筆頭に頂点が右に移...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-02-26]
VIX指数は反落し27.95で週末・月末入り。上は30.82で昨日の高値は超えず。下は25.23で先物３月限との間の逆行が解消された時間帯も。VIX先物は手前から垂れ期間構造も水準切り下げ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-02-25]
VIX指数は跳ね28.89。今日も金利を見ながら上は31.16。VIX先物は３月限が出遅れ、スポット－３月限は逆行へ。出来高の薄い週次先物のせいで汚くなった期間構造線が、日中の激しい動きを物語る。