時間価値曲線[2021-09-10]

VIX指数 オプション

締日を控えた9月限ですが、ATM近傍での時間価値は、1pt台半ばとまだまだ余力を残した展開。
VIX指数自体もひさびさに20pt台に乗せての越週です。
期間構造も指数ー第1限月間では逆行が発生しており、どちらに転んでも良いような構えを見せています。
株の調整幅に比べるとVIX指数の動きが大きいきらいもありますが、それだけ警戒心は強いということでしょう。
こういうのは、ロール前提で時間価値の剥がれを取りに行っても良い局面かもしれません。

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