VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-01-08]
年初に跳ねて始まったVIX指数も、オプションの時間価値が追随しなかった時点でお察しの展開に。ＤＣ暴動も収束し、VIXオプションもＡＴＭ近傍の１月限の時間価値は１ｐｔ台半ばまで減衰。
大統領選
VIX指数 オプション 
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-11-13]
週明けに期限を控えたVIXオプションの11月限は、時間価値が１を切るところまで。多少の暴れはあったものの、概ね20台での動きだったため、順調に剥がれる。期先も、第２限月の12月限が３台前半まで到達するなど、少し空気が変わってきている。大統...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-11-13]
VIX指数は反落し23.10で週末入り。下は22.74で今週は三回22台を試したことになるが、いずれも跳ね返される。期間構造も手前から順に垂れるも１月限トップの構造は維持。期先が若干でも順行に至らないと更なる緩みは期待出来無さそうな。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-11-11]
VIX指数は緩み23.45。下は22.57まで降りてから戻す。期間構造は12月限から先が概ねフラットの域まで到達。フラットラインの高さは相変わらずだが、選挙ネタが後景化してきたことの反映か。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-11-03]
11月3日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、７月の水準にまでショートのレベルが戻る。前週の10月27日付の時点と比べると各先物の水準は実は大差ないが、26日に跳ねたその翌日のポジションと、ピークを過ぎて落ち着き方向の時点でのポ...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-11-06]
大統領選、ＦＯＭＣ、雇用統計とイベントをこなした一週間。大統領選の結果が確定する前に、VIXオプション11月限の時間価値は半減。残り８営業日のオプションとしては、コロナ後では普通の域に。期間構造は１月まで順行だが、これはノーマルに戻ったと...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-11-06]
VIX指数は続落し24.86で週末入り。徐々に大統領選のノイズは取れつつあるとはいえ、選挙週のうちに20台半ばまで戻す結果に。期間構造は水準を切り下げ、トップは１月限に移行。一応就任式までの混乱は勘定に入れておく動きか。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-11-04]
VIX指数は更に緩み29.57。一旦のイベント通過で30を切るところまで。期間構造では引き続き12月限がトップの構造で、もう少し先までの混乱はある程度許容の構えか。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-11-03]
VIX指数は続落し35.55。今日は株に素直に反応し緩む。期間構造では、ほぼ初の11月限＜12月限が発生。全体が順行に戻っても12月限は遅行してきそうな動き。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-11-02]
月初のVIX指数は緩み37.13。選挙を前に、改めて上を攻めることはしないまでも、株の上昇幅の割には緩みも限定的。期間構造は水準切り下げも月次先物の全逆行は継続。