時間価値曲線[2020-11-06]

VIX指数 オプション

大統領選、FOMC、雇用統計とイベントをこなした一週間。
大統領選の結果が確定する前に、VIXオプション11月限の時間価値は半減。
残り8営業日のオプションとしては、コロナ後では普通の域に。
期間構造は1月まで順行だが、これはノーマルに戻ったというよりも、大統領の就任式までの多少の混乱を見たものであろうし、コロナ前の動きはまだ遠いか。

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