NASDAQ

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-10-16]

VIX指数は続伸し前日比+0.44の27.41で週末入り。引けベル後に伸びる。VIX先物も全限月でほぼ一様に水準切り上げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-10-12]

週明けのVIX指数は微動で前週末比+0.07の25.07。手元計算では週をまたいでのロール効果は+1.36で、各VIX先物の緩みは顕著。期間構造も水準切り下げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-29]

$VIX は微反発(+0.08)で26.27。うちロール効果は+0.48。先物は全限月でNY時間ではほぼ前日比マイナス圏。この程度の株の下げは心地よい模様。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-28]

週明けの $VIX は前週末比で微減(▲0.19)の26.19。株の戻しにはさほど反応せず、週末を挟んでのロール効果(+1.54)を打ち消す程度の下降に留まる。先物は11月限以外は緩む。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2020-09-22]

9月22日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションが若干縮小。とはいえ、横ばいペースの範疇か。先物10月限も30前後の行き来で、多少の崩れも戻しも受け入れられる水準。この居心地の良さではどちらにもポジションを動かし...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2020-09-25]

株の崩れ度合いとは裏腹に、VIX指数はさほど盛り上がらず終値で30台に載った日は一日もなかった一週間。先物の時間価値曲線も、期近こそ先週に比べて頂点は右にずれてはいるものの、時間価値は順調に削れてきている。頂点が10月限ですら30を超えて...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-25]

$VIX は緩み26.38で週末入り。欧州時間半ばまでは前日までのモードで上は30.43も、NY時間は漸減。期間構造も全限月で水準切り下げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-24]

$VIX は微減で28.51。上は30.49、下は27.94と忙しく動く。期間構造は結果的にはほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-23]

$VIX は反発し28.58。終盤にかけ攻め上がるも30手前で何度か跳ね返され上は29.73。期間構造は水準切り上げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-11]

$VIX は緩み26.87で週末入り。上は29.73と30台が遠くなりつつ。期間構造は手前は沈む。期先には若干伸びている限月も。スティープ化は正常化へのサインとも言えるが、10月限以降は依然逆行状態。
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