VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-10-25]
週明けのVIX指数は反落し15.24。週末を挟んだロール効果＋0.95を跳ね返しての前週末比▲0.19。テスラ要因とはいえ株が上に行くなら、一応は緩んでおくか、という展開。期間構造は水準を切り下げスティープ化も伸展。
TSLA
VIX指数 マーケット 
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-12-31]
最終週はショートウィーク。２９日に一旦期間構造は持ち上がったが、時間価値はあまり追随せず。翌日には減衰が再開。ＡＴＭ近傍の時間価値は１２月限のサイクルよりは上で推移しているが、それとて期間構造上での位置も前サイクルより上だから、という以上...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-12-22]
VIX指数は反落し24.23。前日比▲0.93のうち、ロール効果は+0.40程度。先物のうち期近は順当に沈むも、期先では伸びたところも。引き続き２月限がトップだがそこから先はほぼフラット。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-12-18]
12月限が抜け、いよいよ目線が2021年に向いての週末。１月限ではＡＴＭ近傍の時間価値が2.8ptあたりで、先月に比べると減衰の仕方は鈍い。これにはテスラのＳ＆Ｐ５００への組み入れに向けた金曜のわちゃわちゃした動きも反映しているか。それで...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-08]
休暇明けの $VIX は反発し前週末比+0.71の31.46。上は35.93と先週の高値は超えず。また、手元計算ではロール効果は+1.97。休みを挟んで数字が大きいことにも留意。先物の期間構造も10月限以降はほぼ下降。粛々と株の崩れを受け...