時間価値曲線[2020-12-31]

VIX指数 オプション

最終週はショートウィーク。
29日に一旦期間構造は持ち上がったが、時間価値はあまり追随せず。
翌日には減衰が再開。
ATM近傍の時間価値は12月限のサイクルよりは上で推移しているが、それとて期間構造上での位置も前サイクルより上だから、という以上の意味合いは無さそう。
ではなぜ上なのか、が問題になるが、テスラの組入に伴うバタバタがまだ尾を引いている模様。
クオンツ引けギャラ勢と、それを嵌め込む勢の動きは年内で片付いていると思われ、徐々に落ち着いてくるか。

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