時間価値曲線[2020-12-18]

VIX指数 オプション

12月限が抜け、いよいよ目線が2021年に向いての週末。
1月限ではATM近傍の時間価値が2.8ptあたりで、先月に比べると減衰の仕方は鈍い。
これにはテスラのS&P500への組み入れに向けた金曜のわちゃわちゃした動きも反映しているか。
それでも期間構造はほぼ順行を維持している。
全体としての危機感はない分、時間価値で広めのレンジを押さえておきたいという市場の心理の現れか。

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