VIX先物

VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-07-22]

7月限は波乱無く通過。反発局面っぽい動きは週初のみ。それでも反発幅としてはせいぜい1pt程度で、このあたりも含めて先週の時間価値の水準が肯定された形。そして、第1限月となった8月限は、ATM近傍での時間価値は2pt前後。ATMが25pt台...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-25]休場

本日のマーケットはサンクス・ギビングで休場。VIX指数の算出は無し。VIX先物は前場で取引を終えました。前場終了時点での値は以下の通り。 2022年8月限 25.75 取引なし2022年7月限 25.70 取引なし2022年6月限 ...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-07-05]休場

本日は休場。VIX先物も前場のみの取引。終了時点では以下の通り。 2022年3月限 取引なし2022年2月限 23.60 +0.102022年1月限 23.15 ▲0.102021年12月限 22.15 ▲0.102021年11月限...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-07-02]

VIX指数は続落し15.07で長い週末入り。イベント通過後は緩んだものの、NY時間中にその分は押し戻しての引け。最後は各VIX先物もほとんど変わらずの位置へ。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-05-21]

VIXオプション5月限の取引が18日に終わると、清算値が算出される19日のNYオープニングに向けて、VIX先物は大暴れ。しかし、それこそが狙いだったのか、それを通過するととたんに動きもおとなしく。週末を迎える頃には、期間構造もほぼ順行に戻...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-05-06]

VIX指数は続落し18.39。前日比▲0.76だが、途中は上下忙しく上は20.60まで。VIX先物は垂れたのは5月限のみで他はほぼ変わらず。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-04-23]

VIX先物の4月限はコロナ後初の20未満での終着。それを受けた後、少し暴れたVIX指数ですが、VIX先物・オプションはそれもある程度織り込んでいたのか、時間価値はあまり変わらずの週末。先週末に「指数の緩みを粛々と受け入れるのは第1限月に留...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-19]

週明けのVIX指数は反発し17.29。上は18.61まで。前週末比+1.04のうちロール効果は+1.11程。期限を前に論理値と取引値との乖離の埋めが目立つ。期間構造は水準切り上げ。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-04-16]

VIX指数がコロナ後最低値を更新する中、週明けに期限切れとなる4月限はすでに虫の息。しかしながらそれより先を見ると、いずれも先週末よりも時間価値は増大。指数の緩みを粛々と受け入れるのは第1限月に留める、という市場意識の表れか。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-04-01]

期末効果なのか期初買いなのか、株式マーケットは上へ走り、VIX先物も下へと行かざるを得ず。ただ、時間価値曲線は、それぞれ頂点は左へずれているものの、時間価値はさほど順調には剥がれていません。表向きには順調に緩んでいるように見えるVIXマー...
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