VIX先物

VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-04-16]

VIX指数がコロナ後最低値を更新する中、週明けに期限切れとなる4月限はすでに虫の息。しかしながらそれより先を見ると、いずれも先週末よりも時間価値は増大。指数の緩みを粛々と受け入れるのは第1限月に留める、という市場意識の表れか。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-04-01]

期末効果なのか期初買いなのか、株式マーケットは上へ走り、VIX先物も下へと行かざるを得ず。ただ、時間価値曲線は、それぞれ頂点は左へずれているものの、時間価値はさほど順調には剥がれていません。表向きには順調に緩んでいるように見えるVIXマー...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-02]休場

米国市場は休場。VIX先物はNY時間が始まる時点までの取引。その時点での値は以下の通り。 2021年11月限 24.35 ▲0.052021年10月限 24.40 ▲0.152021年09月限 24.35 ▲0.152021年08月...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-22]

週明けのVIX指数は反発し23.45。欧州時間の始まりあたりが一番高く、上は25.09まで。VIX先物は手前から順に上へ向かうも、期間構造が歪むまでには至らず。引き続きスポットー第1限月、第1限月ー第2限月の差は大きい。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-02-19]

2月限は一旦沈んだところから少し戻して期限を迎え、3月限が第1限月となって初めて迎える週末。週中に少し盛り上がったが、すぐに落ち着きを取り戻し、先週末と比べた時間価値曲線は、ほぼ同じような形。VIX先物はほぼコンタンゴではあるものの、水準...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-16]

休暇明けのVIX指数は反発し21.46。前週末比+1.49だがほとんどロール効果。VIX先物は3月限以降がほぼ一様に持ち上がる。2月限はオプションが取引終了。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-02-02]

2月2日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でショート幅が縮小。2日にはすでにマーケットは落ち着きを見せていたため、前週後半に一旦巻き戻ってから再度積み増しに動いた後の数字、という可能性もあるが、いずれにせよ、1月半ばの水準でのスタン...
VIX指数とは

VIX 先物 コンタンゴ

さて、前回は、VXXが日々行なっている先物の入れ替えについてその背景・理由についてお話しました。で、意図的に説明しなかったことがあります。 それは、損得の話ですね。まず、日々売買をするのですから売買手数料などのコストは当然発生し...
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