VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-07-16]
週後半に少し盛り上がりを見せたVIX指数に反応し、週明けには締日を迎える７月限のVIXオプションはまだATM近傍での時間価値は１ｐｔ台をキープ。それでも水準自体は18台で、めくれ上がるところまでは織り込んでいない模様です。それに、期間構造...
VIX指数
VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-16]
VIX指数は続伸し18.45で週末入り。NY時間に入ってから上への動きで上は18.70まで。期間構造は水準切り上げ。先物は月次では順行を維持。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-15]
VIX指数は反発し17.01。前日比＋0.68のうちロール効果は＋0.39程。欧州時間から跳ねたが、上は18.09と限定的。期間構造は手前が追随するも期先は沈んでのフラット化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-13]
VIX指数は反発し17.12。前日比＋0.95のうちロール効果は＋0.36程。指標で跳ねた分は、ＮＹ開始までにはこなしたものの、目線はすでにパウ待ちでしょうか、場が終わるまでには同水準まで持ち上がる。期間構造はフラット化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-12]
週明けのVIX指数はほぼ変わらずの16.17。前週末比▲0.01で、週末挟んでのロール効果＋1.09程がほぼ打ち消される動き。期間構造も手前が沈んでのスティープ化。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-07-09]
「夏枯れモード」とはいえ、少しばかり盛り上がりが必要だったのか、強いて言えば金利をネタに跳ねたVIX指数も、週末に入る頃には落ち着きを取り戻しました。VIXオプションの時間価値も、結果的には順調に剥がれました、という総括になってしまいます...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-09]
VIX指数は反落し16.18で週末入り。アジア時間の後半から緩み基調。ＮＹ時間で一昨日の水準まで戻す。期間構造も手前から順に沈み込む形。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-08]
VIX指数は続伸し19.00。盛り上がりは欧州時間で上は21.29まで。その時間帯でも逆行はスポット－７月限のみで、めくれ上がるにはやや火力不足。引けでは順行へ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-07]
VIX指数は反落し16.20。前日比▲0.24のうちロール効果は＋0.36程。金利を見ながらの上への展開も17.64まで。NYが開けてからは株の動き方で落ち着きを取り戻す。各VIX先物はほぼ変わらずでの引け。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-07-02]
７月限サイクルも折り返し地点に到達。VIX指数は15pt台を推移するなか、時間価値は順調に剥がれ、７月限のトップは１ｐｔの半ばまで減衰。結果的には雇用統計もほぼ無風で通過し、夏枯れモードに入りました。