時間価値曲線[2021-07-16]

VIX指数 オプション

週後半に少し盛り上がりを見せたVIX指数に反応し、週明けには締日を迎える7月限のVIXオプションはまだATM近傍での時間価値は1pt台をキープ。
それでも水準自体は18台で、めくれ上がるところまでは織り込んでいない模様です。
それに、期間構造を見ればスティープが激しく、多少燃えたところで指数が20を超えるのも難しそうな形状なのですね。
警戒感だけが残り、時間が経つのを眺める展開でしょうか。

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