VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-09-11]
休暇がありショートウィークだったが、株の地合いの悪さとは裏腹に、VIX指数はさほど盛り上がらず。前週木曜をピークに徐々に落ち着く。時間価値の剥落は11日（金）が顕著で、16日（水）に期限が来る９月限は一日でほぼ半減。多少の株の崩れがあって...
VIX指数 オプション
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VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-09-04]
株が上がりながらのVIXの上昇もついに終了。３日（木）、帳尻を合わせる形で株も調整。翌４日（金）には、株が下落しながらもVIXも下降。健全な調整には警戒感も薄れるという典型。結果、オプションの時間価値は、残りが一週間半となった９月限でも前...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-08-28]
VIXオプションでは、前週末と比べて時間価値が剥がれたのは９月限だけ。その９月限も水準は前週末より上である。
週の後半、株が最高値を更新するなかでもVIXは上昇する、という展開。それなりに警戒感は高まりつつも、資金は入り続けるので、...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-08-21]
先週は、先物の８月限が21.71で通過するなど、正常化が進んでいることは印象付けられた。
けれども、第一限月となった９月限を見ると、まだまだ２０台半ばだし、時間価値は3.00くらいあるし、でやっぱり異常は異常だよね、という水準。
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VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-08-14]
2020-08-14時点での各限月ごとの時間価値曲線。
コロナ以降、いろいろと縮尺がおかしくなっていますが、現時点の記録として。週明けにExpireする８月限でまだATM近傍で1.00近くあるのは、あらためて異常ですけどね。