時間価値曲線[2021-03-05]

VIX指数 オプション

先週の記事で、「懸念としては、スポット-3月限の逆行」としていたところは、月初のリバランスのためか1日(月)に解消され、「これが早晩解消されるならさほど株の深堀りもなさそう」の展開かと思いきや、週中に一旦跳ねるなど、忙しい展開。
それでも、ATM近辺の時間価値は剥げはじめており、2pt台前半まで。
いずれにせよ、期間構造は手前ではスポットも含め順行に戻っており、金利だかARKだか知らないが、緩やかに調整してくれるのならありがたい、という見立ての域に。

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