時間価値曲線[2020-11-27]

VIX指数 オプション

株式が真空地帯を駆け上がる中、VIX指数も下へ。
時間価値の水準も漸減。
12月限ではすでに2pt台にかろうじて乗る程度。
その割にはVIX先物の期間構造にはさほど大きな動きは見られない。
上も下も怖いので、少なくとも期先では水準を大きく動かしたくない、という意志を感じる。

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