VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-10-23]

VIX先物は続落し27.55で週末入り。大統領選討論会も無風。追加財政政策ネタも無し。期間構造はほぼ変わらずも、頂点の11月限は下降したのでよりフラットに。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-10-22]

VIX指数は緩み28.11。欧州時間の算出開始時は30を超えていたが漸減。引けベル後の戻しはインテルの決算を見てからか。期間構造は水準切り下げで新サイクル開始。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-10-21]

VIX指数は緩み28.65。上は30.55だが、結果的には昨日の引けベル前後の跳ねを吐き出した形。VIX先物10月限は29.07で通過。大統領選前最後の限月も30は超えず。期間構造は水準切り下げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-10-20]

VIX指数は続伸し前日比+0.17の29.35。うちロール効果は手元計算で+0.45。引けベル間際のバタつきはNetflixが原因か。期間構造は頂点の11月限が下降し少しなだらかに。10月限はオプションが取引終了。残り半日強で先物10月限...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-10-19]

週明けのVIX指数は跳ね前週末比+1.77の29.18。上は29.69で、ここから上に進むには株にもう一段の調整が必要か。VIX先物は手前から順に持ち上がる形。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2020-10-13]

10月13日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、ショートの積み増し。いよいよ8月の水準を超えてきた。また、ナスダック100のネットポジションもプラ転していたことがニュースになっていた。まだ大統領選も片付いていないのだが。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2020-10-16]

株の自重反落にもVIX指数の反応は限定的で、VIXオプションの時間価値はもっと正直な反応。どの限月もATM近辺の時間価値は先週末比で切り下がっている。数日で期限を迎える10月限も、行使価格28のもので時間価値は1.23。VIX指数が再度3...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-10-16]

VIX指数は続伸し前日比+0.44の27.41で週末入り。引けベル後に伸びる。VIX先物も全限月でほぼ一様に水準切り上げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-10-15]

VIX指数は続伸し26.97。前日比+0.57だが、うち手元計算ではロール効果は+0.46。上は29.06まで。コロナネタは欧州発ということもありニューヨーク時間には漸減。株も引け間際には一時プラ転も。期間構造は手前が持ち上がる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-10-14]

VIX指数は続伸し前日比+0.33の26.40。株の調整幅の割に落ち着いた動き。VIX先物も10月限を除き下降し、期間構造はよりフラットに。
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