VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-21]
週明けの $VIX は跳ね27.78。上は31.18だが、ＮＹ時間に入ってからは概ね20台。前週末比＋1.95だが、手元計算では週をまたいでのロール効果が＋1.55。期間構造は手前が持ち上がるも引き続き11月限がトップの構造は変わらず。
VIX指数 マーケット 
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-09-15]
9月15日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、若干のショート積み増し。これはほぼ横ばいが続いている、という見立てで良いのではなかろうか。「トレンドとしては8月25日を底にして切り替わったと、見えないことも無い」とした前週の見解も...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-09-18]
９月限が抜けた後、再度株は崩れだしたが、VIX指数にはそれを追いかけるような雰囲気はない。期間構造を見ても、頂点の座はあっさり10月限から11月限に移行。それに呼応するようにオプション10月限の時間価値は、この一週間で大きくすり減らした。...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-18]
$VIX は反落し25.83で週末入り。株の下げが激しかった時間帯でも上は28.10まで。ベルまでの一時間で前日比マイナス圏まで戻す。先物はまちまちも１１月限が頂点の期間構造は変わらず。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-17]
$VIX は続伸し26.46。上は28.92まで。盛り上がった時間帯では先物は再度10月限が11月限を追い抜いたが、引けにかけては両限月とも前日比マイナス圏へ。引き続き11月限トップの形状。期先は更に伸びスティープ化。
週次の9/3...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-16]
$VIX は反発し26.04。イベント後のバタバタも上は26.59までと限定的。先物は期先が伸び期間構造は11月限が頂点の形状へ。９月限は26.12で通過。例年波乱の多い限月を揺り戻し程度で乗り切る。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-15]
$VIX は続落し25.59。強い株を見て逆にバタついた時間帯もあったが、結局は株の上昇とセットでの下降。期間構造は９，１０月限が緩んでのスティープ化。オプションの９月限は取引終了。先物は残り半日強。８月限からの揺り戻しはあったものの２０...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-14]
週明けの $VIX は更に緩み25.85。１％を超える株の上昇にも素直に下降で反応。期間構造はスティープ化。９月限は残り１日半。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-09-08]
9月8日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、若干のショート縮小。3日（木）の相場急変を受けても、ポジションはさほど変わらなかったことが伺える。とはいえ、トレンドとしては8月25日を底にして切り替わったと、見えないことも無い。そう...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-09-11]
休暇がありショートウィークだったが、株の地合いの悪さとは裏腹に、VIX指数はさほど盛り上がらず。前週木曜をピークに徐々に落ち着く。時間価値の剥落は11日（金）が顕著で、16日（水）に期限が来る９月限は一日でほぼ半減。多少の株の崩れがあって...