VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-20]
VIX指数は続伸し前日比＋0.17の29.35。うちロール効果は手元計算で＋0.45。引けベル間際のバタつきはNetflixが原因か。期間構造は頂点の11月限が下降し少しなだらかに。10月限はオプションが取引終了。残り半日強で先物10月限...
VIX指数 マーケット 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-19]
週明けのVIX指数は跳ね前週末比＋1.77の29.18。上は29.69で、ここから上に進むには株にもう一段の調整が必要か。VIX先物は手前から順に持ち上がる形。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-10-13]
10月13日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、ショートの積み増し。いよいよ８月の水準を超えてきた。また、ナスダック100のネットポジションもプラ転していたことがニュースになっていた。まだ大統領選も片付いていないのだが。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-10-16]
株の自重反落にもVIX指数の反応は限定的で、VIXオプションの時間価値はもっと正直な反応。どの限月もＡＴＭ近辺の時間価値は先週末比で切り下がっている。数日で期限を迎える１０月限も、行使価格28のもので時間価値は1.23。VIX指数が再度3...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-16]
VIX指数は続伸し前日比＋0.44の27.41で週末入り。引けベル後に伸びる。VIX先物も全限月でほぼ一様に水準切り上げ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-15]
VIX指数は続伸し26.97。前日比＋0.57だが、うち手元計算ではロール効果は＋0.46。上は29.06まで。コロナネタは欧州発ということもありニューヨーク時間には漸減。株も引け間際には一時プラ転も。期間構造は手前が持ち上がる。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-14]
VIX指数は続伸し前日比＋0.33の26.40。株の調整幅の割に落ち着いた動き。VIX先物も10月限を除き下降し、期間構造はよりフラットに。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-13]
VIX指数は続伸し、前日比＋1.00の26.07。うち、ロール効果は＋0.42程度アップルの新製品、財政政策の規模、ジョンソン＆ジョンソンのワクチン開発中止と、ヘッドラインはいくつかあれど、自重反落のレベルを超えない程度の下げで、VIX指...
VIX指数とは VXX指数
前回、VXXのリターンについて、長い期間で見ると減価してしまうことの背景を解説しました。また、VXXの理論上リターンについて、その内訳を数字でお見せしたわけですが、根拠がわからないと感覚も掴みにくいと思いますので、今回は少し計算をしてみた...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-12]
週明けのVIX指数は微動で前週末比＋0.07の25.07。手元計算では週をまたいでのロール効果は＋1.36で、各VIX先物の緩みは顕著。期間構造も水準切り下げ。