VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-10-02]

$VIX は跳ね27.63で週末入り。上は29.90だが指数計測が欧州時間からのため。アジア時間の混乱を時間をかけ消化。先物は手前から反応するも、ピーク時でもめくれ上がりには程遠い状況。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-10-01]

$VIX は続伸し前日比+0.33の26.70。今日から向こう一週間、指数算出に参照するSPオプションは、週次の10/30限と11/6限。米大統領選を挟んでおり、図でも傾向は見て取れるが、崖を登るようなロール効果が待っている。逆に言うと、...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-30]

$VIX は微増(+0.10)の26.37。上が27.12、下が25.06というレンジながらニュースフローで上下忙しく。月次の先物はいずれも上へ。ただ、これらが参照しているSPオプションはすでに大統領選後が期限であることに留意。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-29]

$VIX は微反発(+0.08)で26.27。うちロール効果は+0.48。先物は全限月でNY時間ではほぼ前日比マイナス圏。この程度の株の下げは心地よい模様。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-28]

週明けの $VIX は前週末比で微減(▲0.19)の26.19。株の戻しにはさほど反応せず、週末を挟んでのロール効果(+1.54)を打ち消す程度の下降に留まる。先物は11月限以外は緩む。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2020-09-22]

9月22日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションが若干縮小。とはいえ、横ばいペースの範疇か。先物10月限も30前後の行き来で、多少の崩れも戻しも受け入れられる水準。この居心地の良さではどちらにもポジションを動かし...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2020-09-25]

株の崩れ度合いとは裏腹に、VIX指数はさほど盛り上がらず終値で30台に載った日は一日もなかった一週間。先物の時間価値曲線も、期近こそ先週に比べて頂点は右にずれてはいるものの、時間価値は順調に削れてきている。頂点が10月限ですら30を超えて...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-25]

$VIX は緩み26.38で週末入り。欧州時間半ばまでは前日までのモードで上は30.43も、NY時間は漸減。期間構造も全限月で水準切り下げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-24]

$VIX は微減で28.51。上は30.49、下は27.94と忙しく動く。期間構造は結果的にはほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-23]

$VIX は反発し28.58。終盤にかけ攻め上がるも30手前で何度か跳ね返され上は29.73。期間構造は水準切り上げ。
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