VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-10-02]
株の崩れが一服したと思ったら、トランプ罹患の報で再度崩れ気味へ。とは言うものの、ＡＴＭの位置も時間価値も、実は前週末とほぼ変わらず。１０月限に関しては、期日が減った分、裾野が狭くなってはいるが。オクトーバー・サプライズとやらも、リスク指標...
時間価値
VIX指数 オプション 
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-09-25]
株の崩れ度合いとは裏腹に、VIX指数はさほど盛り上がらず終値で30台に載った日は一日もなかった一週間。先物の時間価値曲線も、期近こそ先週に比べて頂点は右にずれてはいるものの、時間価値は順調に削れてきている。頂点が10月限ですら30を超えて...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-09-18]
９月限が抜けた後、再度株は崩れだしたが、VIX指数にはそれを追いかけるような雰囲気はない。期間構造を見ても、頂点の座はあっさり10月限から11月限に移行。それに呼応するようにオプション10月限の時間価値は、この一週間で大きくすり減らした。...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-09-11]
休暇がありショートウィークだったが、株の地合いの悪さとは裏腹に、VIX指数はさほど盛り上がらず。前週木曜をピークに徐々に落ち着く。時間価値の剥落は11日（金）が顕著で、16日（水）に期限が来る９月限は一日でほぼ半減。多少の株の崩れがあって...