VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-08]

週明けのVIX指数は反発し25.47。前週末比+0.81のうちロール効果は+1.37程度。ダウとナスダックの綱引きを見ながら、殆どの時間帯で前週末比プラス圏を推移し、上は28.39まで。VIX先物もそれぞれ前週末よりは上へ。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-03-02]

3月2日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でショート幅縮小。3週前の水準に戻る。先週の数字が2月23日付のデータで、その後跳ねて落ち着いてを挟んでいることを鑑みると、落ち着きどころとしてはこんなもの、という印象。このあたりでのフラフ...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-03-05]

先週の記事で、「懸念としては、スポット-3月限の逆行」としていたところは、月初のリバランスのためか1日(月)に解消され、「これが早晩解消されるならさほど株の深堀りもなさそう」の展開かと思いきや、週中に一旦跳ねるなど、忙しい展開。それでも、...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-05]

VIX指数は反落し24.66で週末入り。イベントまでは漸減の動きも、雇用統計とそれを受けた金利を見て忙しくなる展開。その後、ARK勢を切り捨てたSP500とともに落ち着きを取り戻す。期間構造は水準切り下げ。スポットー3月限も順行へ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-04]

VIX指数は続伸し28.57。パウエルアワーで上は31.90まで。期間構造でのきれいな逆行はその時間帯だけ。引けでは手前でのめくれはスポット-3月限のみ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-03]

VIX指数は続伸し26.67。欧州時間後半から下値を切り上げ、上は26.79まで。VIX先物は手前から伸ばすフラット化も、めくれるところまでは行かず。スポット-3月限は再度逆行。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-02]

VIX指数は反発し24.10。前日比+0.75のうち、手元計算でのロール効果は+0.44。期間構造は期先が伸びスティープ化。手前のコンタンゴは維持。フラットラインは28台後半へ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-01]

週明け・月初のVIX指数は緩み23.35。ロール効果+1.34を吸収して余りある前週末比▲4.60。期間構造は水準切り下げ。フラットラインは28台前半。スポットー3月限間は順行に戻り、差も許容範囲内へ。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-02-23]

2月23日付の非商用トレーダーポジションは、前週比ほぼ横ばい。市場が跳ねたのは25日なのでその前の数字であることは念頭に置いておくものの、ショート積み増しのトレンド再開、というわけでもなかったのは興味深い。だからと言って、跳ねを待っていた...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-02-26]

先週の記事で、「どこの限月もスポットの水準との乖離は大きすぎるが、VIX市場がこの乖離をどのように解消していくのかは注目」としていたところは、週の半ばにVIX指数が跳ねる形で解消された。それにより時間価値曲線も、3月限を筆頭に頂点が右に移...
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