VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-02-05]

先週の緊張は週初から緩み始め、週半ばにはVIX指数も30を切ると20台前半で週を終える。2月限の時間価値も収縮し、ATM近傍では2ptを切るところまで。頂点も、ほぼ限月ごとに並び、VIX先物の期間構造も順行に近づいていることが、ここでも伺...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-05]

VIX指数は続落し20.87で週末入り。イベントも穏やかに通過。期間構造はほとんど動かず。手前の先物が構造線上を滑落したのみ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-04]

VIX指数は続落し21.77。NY時間からはほぼ前日比マイナス圏で推移。期間構造は完順行に近づく。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-03]

VIX指数は続落し22.91。淡々と漸減。期間構造も手前から順に垂れる。4月限トップの構造は変わらずもフラットラインは28台前半まで降りてくる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-02]

VIX指数は続落し25.56。NY時間中は漸減。引けベル後、決算リリースが続く中でもさほど荒れず。期間構造は水準を切り下げ4月限トップへ。(10月限は取引ゼロのため清算値でプロット)
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-02-01]

週明け・月初のVIX指数は反落し30.24。アジア時間、朝方は上へ攻めたがすぐに落ち着く。NY時間後半は、しばらく30を切る時間帯もあったが引けベル後に30載せ。期間構造は3月限トップの形状に移行。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-01-26]

1月26日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でさらにショート幅を拡大。少し加速がついたようにも見える。VIX指数が跳ねたのは翌27日だが、ここでポジションがどう動いたのかが気になる。今週末にならないとわかりませんが、昨年10月末の跳...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-01-29]

週の半ば27日にVIX指数が跳ね、各VIX先物もそれぞれ水準を切り上げると、時間価値も膨れ始める展開。第1限月の2月限もATM近傍で4ptを超えてくる。先物が30pt台で時間価値が4pt台なのは、昨年10月末での跳ねと同水準の展開。ただ今...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-01-29]

VIX指数は反発し33.09で週末・月末入り。本日も動きは激しく、上は37.51、下は29.24。期間構造は水準切り上げ。取引ゼロの週次先物もあり線は少し汚い。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-01-28]

VIX指数は反落し30.21。本日も目まぐるしかったが、スポットと2月限との乖離は縮む。期間構造もトップは3月限に後退。
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