VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-18]

VIX指数は続伸し21.57。議事録開示から上下動し始め、上への動きを決めてからは一直線。一月ぶりの20超え。期間構造は水準を切り上げる。先物8月限は18.58と前月よりは下で通過。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-17]

VIX指数は跳ね前日比+1.79の17.91。指標・パウ砲も追い風に上は19.56まで。それでも期間構造は引けでは正常化。オプション8月限は取引終了。先物は残り半日強。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-16]

週明けのVIX指数は反発し16.12。前週末比+0.67のうち、週末を挟んだロール効果は+1.23程。地政学リスクからの跳ねはNY時間いっぱいをかけて消化。期間構造はあまり変わらずの位置で終える。8月限は残り1日半強。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-08-10]

8月10日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅拡大。ここ数週間の横ばいから、しびれを切らしたかのような下振れ。「今回のトップは7月20日」が強化された形で、どのレベルまでネットショートに進むかは別の議論があるとはいえ、ここから跳ね...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-08-13]

ほとんど動意づくこともなく終えたVIX指数の一週間。週明けに期限を迎える8月限もATMは16pt台、その近傍での時間価値は0.5pt台と、おとなしめの着地点を探る動き。前週の雇用統計でも動かなかったとなれば、基本的には夏枯れの趣きでしょう...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-13]

VIX指数は微減の15.45で週末入り。前日比▲0.14のうちロール効果は+0.42程。期間構造もほぼ変わらず。来週に締めを迎える8月限だけ沈む形。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-12]

VIX指数は続落し15.59。前日比▲0.47のうちロール効果は+0.42。NY時間に入ってから緩む。期間構造は手前から沈み込む形。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-11]

VIX指数は反落し16.06。欧州時間は前日比プラス圏で推移も指標発表後に切り下がる。期間構造も水準切り下げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-10]

VIX指数は微増の16.79。前日比+0.07のうちロール効果は+0.33程。期間構造はあまり動かず。手前の沈み込みは期間構造線上の滑落でほぼ説明可。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-09]

週明けのVIX指数は反発し16.72。前週末比+0.57のうち、週末を挟んだロール効果は+1.05程。手前の先物は沈むも、期間構造はほぼ変わらず。
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