VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2022-06-21]
６月21日の非商用トレーダーポジションは、ネットショートポジションの縮小。前週から24,255枚減っての49,923枚のネットショート。前週を底に切り替えしたと見るか、それとも前週の数値がイレギュラーだったと見るか、それによってだいぶ解釈...
期間構造
VIX指数 先物 
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-06-24]
株の上下動に関わらず、期間構造はほぼフラットで推移の一週間。一応、議会証言というイベントはあったもののあまり材料視されず、休み明けに一旦緩んだところからあまり進展せず。それでも時間価値の剥がれだけは進んでおり７月限の頂上は２pt台半ばのと...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-06-24]
VIX指数は反落し前日比▲1.82の27.23で週末入り。下は26.83まで緩む。期間構造も順行深化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-06-23]
VIX指数はほぼ変わらずの29.05で終える。前日比＋0.10のうちロール効果は＋0.59程。上も29.77と30は超えず。期間構造もほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-06-22]
VIX指数は続落し前日比▲1.24の28.95。議会証言より前にすでに緩み基調。30も切って終了。期間構造も月次に関しては手前もやや順行気味へ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-06-21]
休み明けのVIX指数は続落し前週末比▲0.94の30.19。場中では30を切る局面も。期間構造は歪み改善も手前はまだ逆行が残る形。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-06-17]
前週のＣＰＩを受けて改めて盛り上がりを見せた週の前半。６月限も31.00で通過するなど、期間構造も崩しながらの展開でした。先週、「金曜の場中でも期間構造がめくれ上がるところまで至らなかったのは、ヒントになるかもしれません」としていたところ...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-06-17]
VIX指数は反落し前日比▲1.82の31.13で長い週末入り。ＮＹオープニング前後で多少バタつきはあったものの基本的には下基調の一日。それでも依然30超え。期間構造も逆行を維持。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-06-16]
VIX指数は反発し前日比＋3.33の32.95。前日の余韻はアジア時間まで。指数算出は30超えで始まる。上は34.82と今週のトップには至らずも終始ジリ高の展開。期間構造は再度逆行へ。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-06-10]
あまり方向性が見られなかった週の半ばまでの動きから、一転してＣＰＩを見据えて、あるいは見てからの動きで活気づいた週の後半。それでも期間構造は崩れず、週明けには６月限の締め日が待っています。ＦＯＭＣの結果を見る前に締まるので、どう持っていく...