VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-03-26]

株式マーケットはバタバタが続いており、VIX指数も場中では上下動が激しいものの、引け値では落ち着く、という展開が珍しくなかった一週間。引けベースで見ると、時間価値曲線もおとなしいように見えてしまうから不思議。確かに、期間構造は崩れていない...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-26]

VIX指数は続落し18.86で週末入り。今日もNY時間は上下忙しく、上は21.49まで。最後は19を切り、期間構造も水準切り下げで週の足型を残す。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-25]

VIX指数は反落し19.81。引けでは3日ぶりに20を切るも、上下激しく上は23.55まで。その時間帯でも期間構造には歪みは出ず。最後は各VIX先物とも水準を切り下げる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-24]

VIX指数は続伸し21.20。前日比+0.90のうち、ロール効果は+0.41程度。VIX先物はまちまちの小動きで期間構造もほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-23]

VIX指数は反発し20.30。久々に北朝鮮ネタも流れるなど上は21.58まで。先物は手前が少し持ち上がる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-22]

週明けのVIX指数は緩み18.88。欧州時間には前週末比プラス圏で始まったものの漸減で19も切り着地。期間構造は期先まで含めても月次はほぼ順行に近い形状へ。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-03-16]

3月16日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でショート幅縮小。先週触れた「2月16日を底にしたトレンド反転と見るべきなのかどうか」については、もう回答が出たのかもしれません。どのあたりで吹き上がるのかはわかりませんが、少し警戒はして...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-03-19]

3月限は20pt台で通過し、4月限が第1限月へ。VIX指数は跳ねた日もあったが、期間構造自体に異変が起きるまでには至らず。時間価値曲線も、手前から順に重なるように山を作っている。これを見る限り混乱が生じる気配は見られないが。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-19]

VIX指数は反落し20.95で週末入り。NY開始前後から、金利プレイとメジャーSQでバタつき、上は23.17まで攻めるも戻す。VIX先物は手前は垂れ期先は伸びてのスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-18]

VIX指数は反発し21.58。再度金利を気にし始め、上は22.60まで。VIX先物は手前から上向くも、めくれるには程遠い状況。新サイクルは波乱のスタートだが、期間構造としてはまだルーズな部類。
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