VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-09-03]
前週末の第1限月のＡＴＭ近傍での時間価値は、１ｐｔ台半ばから後半と若干高かったものの、「週明けのVIX指数がだるい動きを続けるならば、このあたりの時間価値も急速に剥がれる可能性も」としていたところは見通し通り。１ｐｔ台にかろうじて載ってい...
時間価値
VIX指数 オプション 
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-08-27]
ジャクソンホールというイベントを気にしつつの一週間。跳ねは実際のイベントの前に片付き、週末には先週末よりも落ち着いた水準で越週。とはいえ、第1限月のＡＴＭ近傍での時間価値は１ｐｔ台の半ばから後半で、水準・残り日数を鑑みると若干高い印象。た...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-08-20]
先月よりは下の足型を残しVIX先物８月限が去った後、ひと暴れするかとばかりに動意づいたVIX指数も、週を終える頃には２０ｐｔ台も切り、期間構造も順行へ。第１限月となった９月限の時間価値もＡＴＭ近傍で２ｐｔ台半ばと、前週末とほぼ変わらずの水...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-08-13]
ほとんど動意づくこともなく終えたVIX指数の一週間。週明けに期限を迎える８月限もＡＴＭは16pt台、その近傍での時間価値は0.5pt台と、おとなしめの着地点を探る動き。前週の雇用統計でも動かなかったとなれば、基本的には夏枯れの趣きでしょう...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-08-06]
週初には多少暴れる素振りがあったVIX指数も、すっかり落ち着きを取り戻しての週末入り。折返しを過ぎた８月限のオプションも、ATMは20を切り、そこでの時間価値も１pt台の前半まで減衰。期間構造もスティープ化は更に伸展。期先への警戒感は怠ら...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-07-30]
場中ではVIX指数が２０を超えることもあった一週間。それなりに上下動があったものの時間価値の減衰は順当に発生。第１限月となった８月限のATM近傍ではすでに２ｐｔを切るところまで。期間構造も水準の切り上がりはあったものの、むしろスティープ化...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-07-23]
週初にVIX指数が跳ねたもののその日のみ。７月限は良い頃合いで締日を迎え、その後のVIX先物もおとなしめの展開。第１限月となった８月限も、ＡＴＭは20ｐｔ、そこでの時間価値は200ｐｔと、健全な位置につけての週末入りです。期間構造がこの形...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-07-09]
「夏枯れモード」とはいえ、少しばかり盛り上がりが必要だったのか、強いて言えば金利をネタに跳ねたVIX指数も、週末に入る頃には落ち着きを取り戻しました。VIXオプションの時間価値も、結果的には順調に剥がれました、という総括になってしまいます...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-07-02]
７月限サイクルも折り返し地点に到達。VIX指数は15pt台を推移するなか、時間価値は順調に剥がれ、７月限のトップは１ｐｔの半ばまで減衰。結果的には雇用統計もほぼ無風で通過し、夏枯れモードに入りました。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-06-25]
反発気味で終えた前週末から一転。VIX指数がコロナ後最低値に近づいての週末入りとなりましたが、時間価値曲線も７月限はすでに２ptを切ってきました。株式市場は早くも夏枯れか、取引量も少ない中、「閑散に売りなし」でボラティリティも盛り上がらず...