ジャクソンホールというイベントを気にしつつの一週間。
跳ねは実際のイベントの前に片付き、週末には先週末よりも落ち着いた水準で越週。
とはいえ、第1限月のＡＴＭ近傍での時間価値は１ｐｔ台の半ばから後半で、水準・残り日数を鑑みると若干高い印象。
ただこれは、イベント直後だから、ということもあるかもしれません。
週明けのVIX指数がだるい動きを続けるならば、このあたりの時間価値も急速に剥がれる可能性も。
時間価値曲線[2021-08-27]
VIX指数 オプション
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コメント
[…] ｐｔ台半ばから後半と若干高かったものの、「週明けのVIX指数がだるい動きを続けるならば、このあたりの時間価値も急速に剥がれる可能性も」としていたところは見通し通り。１ｐｔ台 […]