時間価値曲線[2021-08-27]

VIX指数 オプション

ジャクソンホールというイベントを気にしつつの一週間。
跳ねは実際のイベントの前に片付き、週末には先週末よりも落ち着いた水準で越週。
とはいえ、第1限月のATM近傍での時間価値は1pt台の半ばから後半で、水準・残り日数を鑑みると若干高い印象。
ただこれは、イベント直後だから、ということもあるかもしれません。
週明けのVIX指数がだるい動きを続けるならば、このあたりの時間価値も急速に剥がれる可能性も。

スポンサーリンク

コメント

  1. […] pt台半ばから後半と若干高かったものの、「週明けのVIX指数がだるい動きを続けるならば、このあたりの時間価値も急速に剥がれる可能性も」としていたところは見通し通り。1pt台 […]

タイトルとURLをコピーしました