VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-12-10]
バックワーデーションは続かず週末にはコンタンゴに戻りました。先週に「スポットが30を超えていても、先物は依然20台」と留意したところは、逆に市場が落ち着いても機能していて、20を切っているのは第１限月である12月限のみ。一方その分時間価値...
VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-10]
VIX指数は反落し18.69で週末入り。指標通過でひとまず下へ。再度20を切り下値引け。期間構造も手前から順に垂れ、スポット含め手前は順行回帰。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-09]
VIX指数は反発し21.58。終始前日比プラス圏で推移し、再度20超え。期間構造は、概ね順行を維持していたものの、ラスト１時間でスポット－第１限月間は逆行する位置へ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-08]
VIX指数は続落し19.91。前日比から小動きを見せていたところファイザーの報で下基調。その後は漸減し、久々に20を切るところまで。期間構造はスティープ化伸展もフラットラインは変わらず。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-07]
VIX指数は緩み21.89。アジア時間から下向きで、下は21.58まで。期間構造はスポットを含め概ね順行へ回帰。水準は引き続き高いものの大荒れ状態からは一歩後退。フラットラインは26あたり。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-06]
週明けのVIX指数は反落し27.18。欧州時間とＮＹ時間開始時に一時上の動きも見せたもののその後は漸減。２営業日前より下まで戻す。前営業日の跳ねも３営業日前の跳ねよりも下で、徐々に落ち着いてきたでしょうか。期間構造はまだまだフラットに近く...
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-11-30]
11月30日付の非商用トレーダーポジションはショートポジションの縮小。二週前の水準にまで戻しました。５月のスパイク時とも同水準で、言うなればここしばらくはトップがこのあたりなんですよね。トップとボトムの間が狭いこともあり、VIXショック的...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-11-26]
久々にバックワーデーションが完成しての週末。季節要因で出遅れることの多い12月限も持ち上がったわけですが、スポットが30を超えていても、先物は依然20台。なんとなく冷ややかな反応に見えるのは気のせいでしょうか。その分オプションの時間価値で...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-03]
VIX指数は反発し30.67で週末入り。上は35.32まで攻めるもラスト１時間で押し戻される。期間構造は、出遅れ気味の12月限もなんとか追随し、スポット含めてのバックワーデーションが完成。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-02]
VIX指数は反落し27.95。何度か前日比プラス圏を試す局面もありましたが、上下動しながら下は27.15まで。終値ベースでは、一昨日の水準までは戻せず。期間構造は水準を切り下げるも、まだ概ねフラットと見て良いですよね。