VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-06-15]

ようやく発表となった6月15日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でショート方向に積み増し。ここまで来ると、今回のトップは5月25日だったという判断で良さそうです。FOMCを受けての先週後半の株の崩れに伴うポジション変動も、この分だと...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-06-21]

週明けのVIX指数は反落し17.89。上の21.82は欧州時間の算出開始時でほぼ出オチ。その時間帯でも週末挟んだロール効果分よりは下で推移。VIX先物はそれぞれ水準切り下げ。期間構造も全限月で順行へ。
VIX指数 マーケット

非商用トレーダーポジション[2021-06-15]未発表

6月15日付の非商用トレーダーポジションは未発表。発表は日本時間の明日早朝とのこと。特段休日を挟んだわけでもないので、遅延の理由はわかりませんが。いずれにせよFOMC前の数字なのでさほどのサプライズは無いものと考えています。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-06-18]

VIX指数が、15pt台で終えた前週から反発の動きを見せた一週間。6月限は16pt台で着地したもののそこから更に上へ。FOMCをネタに20超えも達成したものの、期間構造のフラットラインが23を超えている現状ではなかなかバックワーデーション...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-06-18]

VIX指数は反発し20.70で週末入り。NY開始からバタつきはあるものの19台をうろつく時間帯が多かったところ、引けベルめがけての猛プッシュ。20超えで閉じる。期間構造は水準切り上げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-06-17]

VIX指数は反落し17.75。上は19.22、下は16.71と本日も忙しく上下動。それでも20を超えることも、期間構造が歪むこともなく推移。各VIX先物はそれぞれ下へ沈むもややフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-06-16]

VIX指数は続伸し18.15。イベントでバタつき上は19.11まで。その時間帯でも期間構造に歪みなし。終値ではそれぞれ水準が持ち上がる形。VIX先物6月限は16.38で通過し、結局コロナ後最低値での足型。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-06-15]

VIX指数は続伸し17.02。前日比+0.63のうちロール効果は+0.37程。VIX先物はそれぞれ上へ。VIXオプション6月限は取引終了。先物は残り半日強。流石に先月よりは下で足型を残せるか。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-06-14]

週明けのVIX指数は反発し16.39。前週末比+0.74のうちロール効果は+1.13程。先物は残り1日半強の6月限を除き、若干持ち上がる。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-06-08]

6月8日付の非商用トレーダーポジションは、前週比で若干ショート方向に積み増しですが、ほぼ横ばい。今週中に6月限が閉じることを鑑みて「どちらにも動きにくい」としていた通りの動きではあります。なにか動かす材料があるとすればFOMC含めた金利方...
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