時間価値曲線[2021-11-26]

VIX指数 オプション

先週末に「欧州でのコロナネタで仕掛ける向きも、指数ですら20に届かず」と書いたのがフラグになったのか、「欧州でダメなら南アフリカだぜ!」とばかりに、サンクスギビング明けの薄いところが狙われました。
期間構造もフラットに近く、先物各限月とも暴れたため、オプションの時間価値も線を引くと少しガタガタしていますね・・・。
この不自然な線を見ても、金曜は短縮営業だったし、ここを切り取って判断するのは尚早ということなのかもしれません。
ただ、スポットが30pt近いところまで走っているなか、先物勢の動きがせいぜいフラットにとどまっているのは、ポジションが軽いことの現れでしょうか。
それゆえにオプションの時間価値が余計に膨らんでいる、という側面はありそうですが。
何しろ第1限月のATM近傍で4pt台ですからね。

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コメント

  1. […] は気のせいでしょうか。その分オプションの時間価値で幅を取る動きは先週の「第1限月のATM近傍で4pt台」と変わらず。このあたりも含めて12月ならではの動きと言えるのかもしれま […]

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