VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-10-27]
10月27日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、若干のネットショートポジションの縮小。26（月）に数値が跳ねたこともあろう。ただし、ドラスティックにポジションを閉じたような動きには見えない。足踏みが続いている、という見方でも良い...
大統領選
VIX指数 先物 
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-10-30]
月末にかけての株式の調整により、VIX先物の期間構造もきれいな逆行へ。VIXオプションでは時間価値も膨らみ、11月限はATMでの時間価値は5.00に到達。週央には5.5あたりまで膨らみ、かなりファットな形状だったが、指数が40台に載せる局...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-30]
VIX指数は続伸し38.02で月末入り。上は欧州時間での41.09も長続きせず。VIX先物は12月限の上昇が目立ち11月限と並ぶ位置まで。
一昨日から生じていたCBOEの公表値の違和感ですが、どうやら採用を現地15：15から15...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-28]
VIX指数は跳ね40.28。上は40.77でほぼ高値引け。VVIX指数も150を超えるなど、選挙ネタも含めていったんの清算の勢いか。期間構造もきれいにめくれあがっているが、CBOE発表の各先物の値には若干の違和感。各限月ともIB証券の締め...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-26]
週明けのVIX指数は久々に跳ね32.46。コロナネタで上は33.68まで。期間構造も久々にスポットまで含めてきれいな逆行へ。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-10-20]
10月20日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、更にショート積み増し。20（火）まではVIX指数は上昇を続けていたはずだが、怖さはないと見たのか、先物勢はショートへの傾きを続けていたということになる。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-10-23]
10月限も30に満たない水準で抜け、11月限が第1限月となってはじめて迎えた週末。週の半ばには多少バタついたものの、11月限もすでにATMは20台。しかしながら時間価値は3.75と、先月の出だしよりも高い。一応、大統領選を控えているから、...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-23]
VIX先物は続落し27.55で週末入り。大統領選討論会も無風。追加財政政策ネタも無し。期間構造はほぼ変わらずも、頂点の11月限は下降したのでよりフラットに。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-10-06]
10月6日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、ショートの積み増し。８月末の水準ほどではないが、戻す。10月6日時点では、まだVIX指数も上へ伸びている状況だったが、先物トレーダーは下へのベットを再開していたことになる。ここから年...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-10-09]
VIX指数が参照とするSPオプションが、大統領選後が締め日となるものに移った木曜日からは、VIX先物も漸減し、VIXオプションの時間価値も全限月で切り下がる。
10月限は残り１週間半でATM近辺の時間価値は1.60。2.7程度あった...