時間価値曲線[2020-10-23]

VIX指数 オプション

10月限も30に満たない水準で抜け、11月限が第1限月となってはじめて迎えた週末。
週の半ばには多少バタついたものの、11月限もすでにATMは20台。
しかしながら時間価値は3.75と、先月の出だしよりも高い。
一応、大統領選を控えているから、というエクスキューズはここに現れているか。
期間構造自体は、月次ではきれいに逆行状態なので、そこと整合的ではある。
逆に言うと、すでに逆行状態なのでさらなる上を目指しにくい、とも。

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