時間価値曲線[2022-01-14]

VIX指数 オプション

株が動きは大きいながらもレンジ取り引きを続ける中、VIX指数も20を超えたり超えなかったり。
来週に締め日を迎える1月限はATM近傍の時間価値は1ptを切るところで週を終えています。
20ptそこそこの先物に対してこの水準は妥当ですね。
週明けは1日休場が入るので、取引が再開してからすぐに締め日が来るわけですが、市場は特にそれで何が起きるという警戒もしていないということになります。
まあ、期間構造を含め、違和感はないということで。

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