時間価値曲線[2022-02-25]

VIX指数 オプション

開戦に伴い期間構造の逆行が続いているものの、オプションに目を向けると時間価値は開戦前の水準からは大きく下がっています。
3月限のATM近傍では3pt台を下回るあたりまで。
引き続きニュース次第で期間構造は振れるのでしょうが、開戦前あるいは直後のようなところまでの動きは見ていない、というところでしょうか。

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