時間価値曲線[2022-05-27]

VIX指数 オプション

少しずつ落ち着いてきた株式市場に符合してか、VIX指数も20台半ばまで降りてきた週末。
ATMの山も限月の順に並ぶようになってきました。
いずれもまだまだ水準は高いものの、6月限はATMが27弱でそこでの時間価値が2pt台前半となりました。
恒常的にVIX指数が30を超える事態は市場は想定していない、ということになりますね。

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