時間価値曲線[2020-12-04]

VIX指数 オプション

VIX指数は20台前半をキープし、期間構造にもあまり変化が見られなかった一週間。
VIXオプションは時間価値だけが剥がれる展開。
各限月ともトップの位置はさほど変わらずに頂点の高さだけが削れる。
12月限も折り返しを過ぎ、すでにATM近傍では1.5あたりまで減衰。

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