時間価値曲線[2021-04-09]

VIX指数 オプション

第1限月である4月限で、VIX先物が20を切ってくる環境下では、さすがにオプションの時間価値も剥がれ気味で、かろうじて1pt台に載ったあたりまで減価。
ただ、第3限月あたりから先は堪えているようにも見えるのは、先物がスティープ化していることにも符合するか。
足元の緩みは緩みとして受け入れつつも、どこかで反発を警戒する向きが期先でポジションをとっている、ということもありそう。

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